Moja metoda
Podstawowym założeniem jest to, że wszystkie rynki poruszają się w górę i w dół napotykając miejsca, w których następuje równowaga między popytem i podażą.
Te miejsca określamy mianem wsparcia i oporu.
W przyszłości rynek poruszając się w jakimś rytmie, często respektuje te poziomy.
Na rynkach kontraktów terminowych mamy taką samą ilość nabywców i sprzedawców posiadających przeciwne zdania. Kierunek, w którym ruchy cen się odbywają jest podyktowany przez siły popytu i podaży. Jeśli jest więcej kupujących niż sprzedających ceny wzrosną. Jeśli jest więcej sprzedających niż kupujących ceny spadną. To jest proste.
Kiedy rynek dociera do wsparcia i liczba kupujących przewyższy liczbę sprzedających, następuje zwrot. Zakres, w jakim będzie ten wzrost zależy od coraz większej liczby uczestników chcących wziąć udział w nowym trendzie.Często ruch w górę nabiorą tempa, gdy posiadacze pozycji krótkich mają jasność, że zostają po złej stronie rynku i są zmuszeni do pokrycia swych krótkich pozycji. Oczywiście determinuje to dodatkowy, gwałtowny popyt, aż do zamknięcia tych pozycji. Cena zazwyczaj rośnie dalej do momentu osiągnięcia przez rynek poziomów postrzeganych, jako opór, który może prowokować sprzedawców do działania.
Proces ten trwa w nieskończoność, dzień w dzień.
Wszyscy musimy zrozumieć, że aby odnieść sukces musimy nauczyć się czytać z wykresu, która strona kontroluje rynek.
Podstawową regułą jest działać zgodnie z tym kierunkiem.
Pierwsza zasada, nie czekać, reagować na to, co widzisz.
Zawsze musisz trzymać się zasad i monitorować rynek.
On ciągle tworzy nowe strefy wsparcia i oporu. Jeśli rynek jest aktywny, wolumen zawsze powinie wzrastać w zgodzie z kierunkiem ruchu. Jeśli widzisz zwiększenie wolumenu przy wzroście (nie ponad przeciętne), powinieneś pozycjonować się po stronie kupujących. Jeśli wolumen wzrasta na spadku, a maleje przy wzrostach, to Twoje miejsce jest po stronie sprzedających.
Zarabianie pieniędzy na rynku, to wykorzystaniu możliwości, jakie nam stwarza, nic więcej i nic mniej.
Możesz myśleć, że jesteś mądrzejszy od rynku i jesteś w stanie przewidzieć, gdzie będzie podążał.
Możesz mieć rację na godzinę, dzień czy tydzień. Ale czasy się zmienią i nie będziesz wiedział, dokąd zmierza.
Musisz zrozumieć definicję wsparcia i oporu.
Wsparcia i opory są cenami, po których smart money podejmują decyzje kupna lub sprzedaży.
Możesz łatwo zidentyfikować WSPARCIA I OPORY na wykresie ceny.
To mamy zamiar zrobić
WSPARCIA I OPORY mogą być definiowane w zależności od swej wagi.
I tak poziomy te na wykresie tygodniowym należy uznać za bardzo istotne, a na wykresie 5-cio minutowym za drobne.
W obszarze między tymi interwałami czasowymi znajduje się miejsce do określenia stopni pośrednich.
I tak dla wykresu dziennego poziomy te możemy określić, jako istotne – wysokiego stopnia,
Dla 60-cio minutowego, jako średniego stopnia, 15- minutowy, jako małego(niskiego) stopnia.
Wsparcia lub opory na wykresie 5 minutowym można uznać za drobne.
Day – wyższy stopień
60 minut – średni stopień
15 minut – mały stopień
5 min – drobny stopień
Następną rzeczą, którą trzeba zrozumieć, jest fakt, że na rynku istnieje wiele różnych grup działających podmiotów.
Mam tu na myśli ich podział pod względem horyzontu inwestycyjnego. Mogą one być podzielone na kilka grup. Dominujący obrót na rynkach tworzy daytraiding.
Na giełdzie w USA ponad 80% dziennego obrotu.
Pytanie zasadnicze brzmi: ile z tego obrotu jest wynikiem działania komputerów?
Day traderzy mają krótki horyzont inwestycyjny.
Działają poprzez nawyki, które możemy czytać za pomocą wykresu. Naszym zadaniem jest nauczyć się z tego korzystać.
W czasie kursu prześledzimy setupy, które powtarzają się na rynkach każdego dnia oraz warunki, które powinny sprzyjać do podjęcia ryzyka.
Założeniem głównym prezentowanego podejścia jest podejmowanie transakcji tylko w warunkach sprzyjających możliwości ustawienia zlecenia typu stop loss na bardzo niskim poziomie (w przypadku E-mini ES maksymalnie 8 ticków, czyli 2 punkty.
Głównym celem jest pokazanie precyzyjnego miejsca wejścia w rynek z szansami większymi, niż 50%, że trade zacznie pracować od razu na naszą korzyść.
Jeżeli setup nie zadziała, straty będą niewielkie.
Miejsca wejścia w rynek są określone precyzyjnie. Oparte są na dynamice cen oraz w większości przypadków s wskaźnikach uzasadniających poziomu wejścia.
Ogromną zaletą tej metody jest brak potrzeby posiadania opinii gdzie rynek będzie handlowany następnego dnia.
Nas interesuje bieżąca chwila i możliwości, jakie stwarza nam rynek do zarobienia pieniędzy
Każdego dnia rynek oferuje możliwość uzyskania zysku przy użyciu naszej metody. To mnie obchodzi, a nie to, co będzie jutro. Korzystanie z tego, co się widzi, a nie, co się myśli jest najbezpieczniejszym sposobem na utrzymanie konsekwentnych zysków.
Wszystko, co musisz zrobić, aby zarabiać pieniądze na futures jest trading w zgodzie z kierunkiem, w którym płyną pieniądze. Zapomnij o wszystkim innym.
Będą dni, kiedy rynek będzie handlowany pod wpływem spływających informacji, innym razem, kiedy będzie kontrolowany przez techników.
W większości przypadków, nawet, gdy aktualne informacje mają główny wpływ na rynek, to i tak znajdziesz techniczne sygnały mówiące, gdzie otwierać lub zamykać krótkoterminowe pozycje.
Podstawowe założenie:
aby wygrać musisz ograniczać straty.
Nasza metoda jest oparta na bardzo wąskich stop losach. Jeśli jesteś w błędzie musisz to zaakceptować i szybko wyjść z pozycji.
Przy następnej okazji musisz zacząć wszystko od nowa i po pewnym czasie po prostu dalej robić to samo.
Musisz mieć szereg nieprzekraczalnych zasad.
Trading jest tylko pracą, tak jak wszystkie inne.
Wszystko, co musisz zrobić, to nauczyć się kilka standardowych set-upów. Mieć do nich zaufanie i grać je konsekwentnie za każdym razem, kiedy się pojawiają.
W międzyczasie można zawsze wziąć tydzień wolnego na relaks. Rynek nadal tu będzie. Będzie dalej robił to samo, co dawniej.
Są momenty zwrotu na rynkach niepoparte czytelną geometrią (niezbyt często).
Mogą być frustrujące dla wyznawców prezentowanej teorii.
Dlatego musimy jasno identyfikować potencjalne zwroty na podstawie Price Action.
Kiedy nie mamy jasnych układów takich jak false break reversal, czy break back reversal powinniśmy powstrzymać się od grania.
Z mojego doświadczenia, są dni, w których nie można sensownie wytłumaczyć zwrotów rynkowych. Lepiej wtedy odczekać dzień, bądź dwa, a wtedy wszystko stanie się jaśniejsze.
Zdecydowanie lepiej pracować w oparciu o to, co się widzi na wykresach, niż o to, co się myśli odnośnie potencjalnego kierunku ruchu. W dłuższym terminie zdecydowanie to bardziej popłaca.
Trade what you see and not what you think.
Podejściem preferowanym jest tylko handel o krótkim horyzoncie inwestycyjnym i nie posiadanie pozycji na noc.
Te same techniki wejścia obowiązują inwestorów o dłuższym horyzoncie inwestycyjnym.
W zależności od horyzontu inwestycyjnego powinniśmy dobrać triger wejścia, wielkość stop losa i potencjalne targety dla tego interwału, bazujące na odpowiednich założeniach potencjalnego zysku do straty (risk to reward). Najlepiej jak mamy, co najmniej układ klasyczny 1:3.
Rynek zwykle respektuje założenia korekty 1:1.
Na bazie moich badań statystycznych, prawdopodobieństwo osiągnięcia pierwszego targetu (mniejszej 1: 1) jest bliskie 90%.
Grając, co najmniej 2 lotami mamy bardzo duże prawdopodobieństwo zakończenia każdego tradu zyskiem.
Przez odpowiednie zarządzanie pozycjami jesteśmy w stanie osiągnąć zysk, myląc się, co do kierunku, w którym zmierza rynek.
Bazując na ściśle określonych zasadach day- tradingu w oparciu o reguły one day at a time,
mamy przekonanie, iż nie możemy się mylić dłużej niż 2-3 dni, co do kierunku, w którym zmierza rynek.
Zasady day tradingu (oparte o wykres 5-cio minutowy) nie pozostawiają nam zbyt wiele miejsca do dowolnej interpretacji kondycji rynku.
Są formą uproszczonego podejścia, w którym nie próbujemy doszukiwać się zwrotów na wyższych interwałach.
Dzięki temu metodologia ta staje się zrozumiała dla szerszej rzeszy traderów.
Wymaga sporej wiedzy teoretycznej, umiejętności czytania tego, co mówi do nas wykres, dużej dyscypliny i cierpliwości. Powoduje ograniczenie ryzyka na zdarzenia pozarynkowe i nowe informacje napływające na rynek. Stoi w sprzeczności z zasadą zarabiania na dużych trendach. Prawdopodobieństwo zdarzeń nieoczekiwanych przy graniu na duże trendy jest znacznie większe, niż dla gry intraday.
Stosując powyższe reguły nie zostajemy z pozycją na noc, a już na pewno nie ze stratną pozycją.
Pozostawienie stratnej pozycji prowadzi nas do życia nadziejami, a konsekwencją mogą być bardzo duże straty.
W pierwszej fazie strata jest niewielka – nie przejmujemy się – rynek na pewno się odwróci w naszym kierunku.
Dalej – jak tylko wróci do zera to zamykam.
Spadło już tyle, że musi się odbić – czekam.
Selling climax, wszystko się urwało, będzie już tylko spadać, panika, ratujmy, co zostało – zamykamy.
To był już prawie dołek.
Standardowy proces utrzymywania stratnej pozycji..
Zachowanie reguł day tradingu chroni nas przed tego typu sytuacjami.
Pozbawia nas również możliwości uczestniczenia w trendach dłuższych.
Aby próbować złapać potencjalne trendy wyższego rynku dokonujemy analizy rynku ( analiza –wytyczne).
Na bazie symetrii ceny i czasu na wyższych interwałach próbujemy przewidzieć potencjalne punkty zwrotne.
W tym momencie chciałem silnie rozgraniczyć reguły day tradingu od kompleksowego podejścia do rynku na bazie całej prezentowanej metodologii.
Może to być nie, co mylne dla adeptów naszej metody.
W swoich analizach na blogu nie było to jednoznacznie oddzielone.
Jedno, to day trading – oparty na regułach – nie musisz mieć opinii wyprzedzających, co do przyszłości rynku. Musisz być elastyczny.
Mimo, że rynek jest wyprzedany, masz potencjalny punkt zwrotny (PPZ) – Ty robisz swoje:
– grasz tylko w zgodzie z kierunkiem 3D swingu i regułami One Day At a Time.
– wstrzymujesz się od gry w potencjalnych punktach zwrotu, czekając na przyzwolenie reguł do grania w oczekiwanym kierunku
– grasz swoje i nie oglądasz się na PPZ, rynek swymi regułami sam Cię wyprowadzi z błędu.
Drugie – próbujesz być mądrzejszy od rynku.
Na bazie analizy rynku szukasz punktu zwrotnego do zajęcia pozycji na dłużej niż intra day.
Wiążę się to z rozszerzeniem stop losa. Na bazie jedynie znanej nam zmiennej, co do naszej perspektywy na rynku, czyli ściśle określonej wielkości straty – musimy odpowiednio określić wielkość pozycji.
O tym w oddzielnym dziale.
Spektrum narzędzi analitycznych i nakład pracy w celu osiągnięcia sukcesu na bazie drugiego podejścia jest znacznie trudniejszy.
Poklask i oczekiwania rynkowe w stosunku do analizy tego typu są dużo bardziej przychylne.
Wiąże się to moim zdaniem w oczekiwaniach na otrzymanie przysłowiowej ryby, a nie wędki.
Osobiście mnie trochę śmieszą analizy długoterminowe i średnioterminowe pokazujące kierunek zmian na przyszłość.
Kto zna przyszłość?
Jasne, możemy się spodziewać pewnych analogii historycznych. Nie możemy być ich pewni, a skuteczność ich ostatnio jest coraz bardziej wątpliwa. Pokazuję to we wstępie do szkolenia.
Jeśli uda nam się przewidzieć kierunek zmian na rynku trafnie nawet kilka razy, to i tak dufni w swoją moc kiedyś się pomylimy. Utopimy kapitał w myśl zasady – to przecież niemożliwe, zawsze miałem rację.
Obserwuję blogi i serwisy analityczne, które silą się na prognozy dzienne, czy tygodniowe. Ich trafność nie przekracza 10-20%.
Dzięki elastyczności podejścia w końcu dostosowują się do kierunku ruchu. Ludzie bardzo chętnie je kupują, bo mają określony kierunek ( mimo, że błędny).
Równie dobrze można rzucić monetą.
Nie mam nic przeciwko tym analitykom, tylko nie da się skutecznie
przewidywać, co zrobi rynek, trzeba reagować na to, co się widzi i dostosowywać.
TO CHCIAŁEM PRZEKAZAĆ, jako motto podejścia do rynku.
Ludzie wolą wróżby i namalowane strzałki w danym kierunku. Nie wymaga to od nich pracy i daje komfort psychiczny.
Sukces jest mój, jak klęska to wina tego beznadziejnego analityka .
Nie jest dla nich ważne, że rynek od wyznaczonego punktu spadnie dodatkowe 20-30
punktów – jeśli potem pójdzie w zamierzonym kierunku – to prognoza trafna:(.
Przy odpowiednim zarządzaniu pozycją, takie podejście może być skuteczne.
W myśl zasady, jak coś urosło to spadnie i odwrotnie, lub jak jest w trendzie to dalej będzie.
Patrząc na statystyki skuteczności tradów przy odwracaniu trendów wyższego rzędu, to są one znacznie niższe, ale dają lepszy potencjalny zwrot do ryzyka.
W co wierzymy i czego się nauczyliśmy :
1. Nie ma świętych Grali na rynku.
Trading jest to najtrudniejszy zawód, z jakim się spotkaliśmy. Ci, którzy rządzą na rynkach działają przeciw twojej psychice i logice myślenia. Sterują twoimi emocjami.
2. Najlepszą obroną jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem, zrozumienie prawdopodobieństwa i statystyki. Psychiczna dyscyplina.
I jeszcze raz psychiczna dyscyplina.
3. Większość traderów, którzy pozostali na rynku, sukces osiągnęło dopiero po 2-5 latach. Istnieje kilka wyjątków.
4. Większość z nich ma i podąża za planem traidingu.
Mają ściśle zdefiniowane założenia, które przestrzegają.
Prawie każdy z nich wyzerował swoje konto, co najmniej raz.
5. Wiedza, co może się zdarzyć dalej – w porównaniu do zgadywania, co się może zdarzyć – redukuje stres i zwiększa szanse na sukces.
6. Wiedza, kiedy instytucje handlują – i w jakim zwykle kierunku – znacznie zmniejsza zabójcę w postaci overtradingu, wybiciu zbyt szybko przesuwanych stop lossów, przedwczesnego wyjścia, i paraliżu decyzyjnego.
7. Jeżeli instytucje używają komputerów do handlu, to traderzy muszą wykorzystać wszystkie możliwości śledzenia ich działań.
8. Trading jest samotnym wysiłkiem. Nigdy nie staram się robić tego sam. Wykorzystuję dostępne narzędzia, by mieć czas na życie.
9. Trading jest osobistym przedsięwzięciem. Co działa na jedną osobę, prawie nigdy nie pracuje na inne.
10. Trading jest środkiem do celu.
Wyślij kwiaty żonie. Pobaw się z dziećmi.
Życie jest krótkie.
Rynki będą zawsze dostępne.
Geometria rynku 