Archive for the ‘Moje przemyslenia na temat geometrii’ Category

Czy geometria działa lepiej niż inne metody ?

Listopad 13, 2011

Na bazie komentarzy pod jednym z wpisów pozwolilem sobie zrobić z tego mały artyluł, rozjaśniający moje podejście.

Czy geometria działa lepiej niż inne metody ?

  • Hideki mówi:

Witam, od pewnego czasu śledzę ten blog i mam jedno pytanie natury filozoficznej. Stosuje Pan w tradingu geometrie i VSA. Od razu napisze, że o VSA nic nie wiem. Jednak zastanawia mnie jedno – we wrześniu bardzo ładnie przepowiedział Pan koniec spadków. Cały czas była mowa o tajemniczych SM, którzy jakby to spowodowali. Skoro na rynku zakłada Pan istnienie SM, którzy mają na niego taki wpływ i manipulują to dlaczego geometria nadal działa? Geometrii to nie dotyczy? To dla mnie po prostu sprzeczność.

Geometria działała znacznie lepiej w przeszłości ( czas hossy) gdy była inna struktura uczestników rynku i mniejsza dostępność oprogramowania.
Gdy na rynku co raz trudniej o tak zwany tłum, potrzeba coś więcej. W tym co robię pokazuję dwa języki komunikacji traderów przez wykres. Pisząc o SM nie mam na myśli jednego uczestnika, a świadomą część uczestników rynku (zawodowych), którzy potrafią czytać wykres i komunikować się na bazie tej platformy. Setupy nie grają, grają pieniądze. Jeśli setup gra z pieniędzmi, to ma szansę powodzenia.
Więcej tu:
http://geometriarynkuszkolenia.wordpress.com/category/moja-metoda/
Są co najmniej 2 grupy inwestorów w kategorii SM.
Jedni to Ci, na bazie działania, których jak Pan to powiedział „przewidziałem” lub jak ja uważam widziałem ich działania współgrające z symetriami, drudzy to grający intra. Ta druga strona, angażuje się w sytuacjach, gdy rynek jest dla nich przewidywalny, uporządkowany i stwarza konkretne okazja. To może Pan zobaczyć na wielu wykresach tu pokazywanych prawie każdego dnia. Może to przypadek i wpływ gwiazd…
Jeśli chodzi o przepowiadanie i oddziaływanie SM na geometrie – tak owszem jej to również dotyczy. Dobitny przykład ma Pan we wrześniu. Proszę spojrzeć na geo głównych dołków. Przed 2007 rokiem takie rzeczy się nie zdarzały…, nie było potrzeby wyrzucać na geo – było to nie tak liczne grono uczestników, a pozostali dawali wystarczającą płynność. Teraz trzeba szukać bardziej wyrafinowanych metod, by wygenerować strach i chciwość.

  • Hideki mówi:

W takim razie Panie Mietku, chyba dalej źle rozumiem definicje SM – do tej pory myślałem, że to jest grupa graczy, którzy posiadają spory kapitał i mogą generować znaczne ruchy cenowe na wykresie. Na polskich forach przyjęło się określenie: gruby, oni, korsarz. Jeśli źle to rozumiem, to uprzejmie proszę o rozjaśnienie tej kwestii.

Są co najmniej 2 grupy inwestorów w kategorii SM.
Jedni to Ci, na bazie działania, których jak Pan to powiedział „przewidziałem” lub jak ja uważam widziałem ich działania współgrające z symetriami, drudzy to grający intra.
Pierwsi mają grube portfela i działają na zasadzie kampanii (wrzesień). Na 1h może Pan zobaczyć również te kampanie.
Interesują ich ruchy większe, tak by można było po akumulacji zrobić dystrybucję. Przez zarządzanie wielkością pozycji starają się prowadzić rynek : akumulacja, dystrybucja, stoping, re akumulacja, effort, dystrybucja ….itd.
Jeśli mówi Pan o naszej płytkiej giełdzie, to może być grupa „kolegów”. Czasami niezależnie od sytuacji zewnętrznej potrafią przytrzymać rynek, odrywając go od czynników zewnętrznych.
Na dużych rynkach muszą mieć dużych sprzymierzeńców i po to język komunikacji, który mówi o sile przeciwników. Gra siły popytu i podaży. Do tego trzeba dołożyć media i sterowanie emocjami.
Czy nie zauważył Pan sytuacji : jak Pan kupuje bez strachu – pewność bijąca z wykresu … to zwykle klęska.
Jak w strachu, to znacznie częściej sukces.
Duże banki inwestycyjne mają specjalne departamenty medialne, których celem jest wpływanie na kreowanie opinią.
Przykładów znajdzie Pan mnóstwo, a tu nie czas i miejsce do pisania książki.
Te same procesy można zobaczyć na mniejszych interwałach i tu działają Ci drudzy. Jak potrafią układać wykres ? – choćby wykres ES na górze wpisu.

 https://geometriarynku.files.wordpress.com/2011/11/mie-2011-11-08_101829.png

 Hideki mówi:

Dziękuję za wyjaśnienie. Czyli jednym słowem SM po prostu manipuluje, tak? W takim razie, jeśli dla ułatwienia weźmiemy pierwszą grupę SM – skoro manipulują wykres, dlaczego nie dotyczy to samej geometrii, tzn. dlaczego zakłada Pan, że geometrii nie można zmanipulować i mimo wszystko będzie ona działać zawsze (prawie zawsze)?

W poprzednim wpisie starałem się to wyjaśnić. Nie zakładam tego, wręcz widzę tu świadome działania.
Dla dużego słonia nie jest istotna korekta 1:1 2,5 punktu – intra, a to szwajcarski zegarek. To mam na myśli.
Gdy jest trend zgodny z intencjami Słonia, to dlaczego ma strzelać w SM działające w jego kierunku intra-day. Kiedy zaczyna się odwracanie i próba doważenia, trzeba szukać płynności tam, gdzie są stopy. I wtedy jest walka.
Duży obrazek –
38,2 ret na tygodniach (rozpoznawalne przez każdego adepta tej metody) z 8.09.2011 poszło w niepamięć 4.10. Trzeba się trochę pogimnastykować by znaleźć uzasadnienie tej symetrii – głównie w czasie.
Na bazie kampanii akumulacji wszystko było ułożone.

Jeśli wpływają na emocje, manipulują strachem i chciwością, to gdzie będą ich zlecenia uzasadniające trade, tak by inni mogli to zinterpretować za odwrócenie i przyłączyć się do ich kierunku, a nie ich rozjechać ?
To rynek ma rację , nie pojedynczy słoń.
Jest w stanie coś powiedzieć swoim kapitałem (dając sugestie innym), ale nie jest w stanie prowadzić rynku.
Dla gawiedzi może narysować spadającą gwiazdę na godzinach, czy objęcie. Jeśli to działanie nie będzie poparte działaniami wolumenu, to tylko gawiedź za tym pójdzie.

Reklamy

Moje przemyślenia na temat geometrii.

Luty 17, 2010

Moje przemyślenia na temat geometrii.

Rynek jest determinowany przez siły popytu i podaży. Nikt nie wie na dobrą sprawę co się wydarzy – trzeba być przygotowanym na różne scenariusze. Gracze wbrew pozorom nie są przygotowani na nieuporządkowany rynek. Aby skutecznie zarabiać pieniądze muszą poruszać się według określonych zasad. Szczególnie dotyczy to graczy intradayowych.
Najsilniejszych ruchów można się spodziewać kiedy geometrie grających na średni termin pokryją się z działaniami spekulantów dziennych ( patrz poziom 1080 na SPX).
W szerokim pojęciu geometrii rynków mieszczą się różne techniki gry, które znalazły sobie różnych propagatorów.
Tak naprawdę to ważna tu jest psychika i każdy w tym szerokim spektrum technik powinien odnaleźć takie, które najlepiej będą mu pasowały.
Podstawy geometrii znajdziecie (na naszym rynku) w książce Danielewicz – pozwoli to może zrozumieć takie abc skąd się biorą poszczególne wyliczenia i jak je wyznaczać nie mając odpowiedniego oprogramowania. To jest jedynie początek i do niczego nie prowadzi oprócz nowej wiedzy .
Początkujący adept, jak jeszcze pozna większość współczynników Fibonacciego to dojdzie do wniosku, że co chwila ma jakiś poziom.
Tu zaczyna się zabawa.
Współczynniki te są pogrupowane w grupy ( pochodzenie) .
Oczywiście dla nas mniej ważne jest pochodzenia matematyczne – bardziej wiedza z jakiego ciągu one są.
To jeden z elementów, który będzie pomocny.
Rynek szuka harmonii lub inaczej swojego rytmu. Ciągle do nas mówi i dopóki coś tego nie zakłóci to mamy szanse korzystać z niego.

Teraz krótko spróbuję wyjaśnić, może bardziej pasuje podzielić według własnego zrozumienia poszczególne techniki opierające się na geometrii.

Zacznę od mojego mentora – Bryce Gilmore.

Dla niego najważniejszy jest bieżący dzień ( one day at a time).
On po prostu słucha rynku – patrzy co się dzieje ( wynik całego szumu informacyjnego generuje jakieś ruchy) – ma uporządkowane zasady i reaguje w myśl tych zasad.
Ma określone set upy ( mniej lub bardziej ulubione), które powtarzają się niemal każdego dnia.
Celem jest identyfikacja:
1. która strona rozgrywa
2. gdzie druga strona będzie wiedziała, że jest po złej stronie

Bardziej wnikliwi z pewnością zauważą powtarzające się schematy również na naszym rynku. Naczelną zasada jest stop nie większy niż 6 ticków dla ES ( często mniej ). Wymaga to cierpliwości i dyscypliny.
Wychwytuje idealnie punkty zwrotne na rynku, jak nie to już jest po drugiej stronie rynku razem z siłą. Setupy określają miejsca wejścia na rynek na dnie korekty w trendzie wzrostowym i odwrotnie.
W swojej karierze edukacyjnej spotkałem dwie techniki i ludzi ich stosujących, którzy z taką dokładnością potrafią wskazać miejsce odwrotu bądź skutecznego wybicia.
Oprócz wymienionego wyżej – drugi to Tom Williams i jego technika Volume spread analisys. Połączenie obu ( definicja wejścia w rynek również oparta jest między innymi o V-spike na wolumenie) daje zadowalające efekty.
Krótko : z opracowań Bryce Gilmore

1. trend

 

2. Wsparcia i opory

 

Na bazie tego abc są zbudowane setupy i technika wejścia.
Oczywiście wykresy są analizowane w różnych interwałach czasowych, tak aby rozpoznawać opory/wsparcia różnego stopnia

Kolejny Scott Carney i jego Harmonic traiding
– na dobrą sprawę to mam kłopot z dokładnością tych formacji – dopuszcza zbyt duże odchylenia co wiąże się z szerszymi stopami ( nie akceptowalne dla mnie) – podobnie jak u Larego Pesavento.
Mówimy tu o formacjach harmonicznych ABCD i XABCD

Meiner –
adopcja Fibonacciego do fal Elliota – wtedy gdy są rozpoznawalne.
Poszczególne fale rządzą się pewnymi charakterystykami opisanymi współczynnikami Fibonacciego – z czego wnioskujemy gdzie możemy spodziewać się odwrotu.
Budowanie strategii na bazie tzw. Dual momentum time frame w oparciu o techniki budowania klastrów opartych na cenie i czasie stosując techniki zniesień wewnętrznych, zewnętrznych, ekspansji i APP. Dodatkowo cykle czasowe, Time Bands i w efekcie punktowego przydziału poszczególnej technice – histogram pokazujący najbardziej prawdopodobny punkt zwrotny w czasie.
Bazując na technice podwójnego momentum wspartej analizą ceny i czasu otrzymujemy wejścia ze stopem kilku punktów (zależy co kto lubi- mowa o ES).
Patrząc na spójną strategię wejścia i wyjścia oraz zarządzania pozycją może to być ciekawa pozycja dla graczy średnioterminowych.
Strategie : swingowa , trailing 1-bar

Carolyn Boroden
– uczennica Minera – budowania klastra w oparciu o geometrię + histogram czasowy, stara się skupić również na mniejszym interwale.
Używa do wejścia takich trigerów jak CCI, czy FP squezee, czasami wyprzedzających zmianę swingu.

Podobnie Mark Braun .

Kane’a rozbudował liczbę stosowanych współczynników – dokładnych strategi zalecanych przez niego nie znam ,