Archive for the ‘Analiza tygodniowa’ Category

Coś tu się zaczyna układać

Listopad 19, 2012

Na rynku w USA znaleźliśmy się w bardzo ciekawym miejscu,

zarówno z punktu widzenia geometrii ceny, czasu jaki i wolumenu.

Warto uważnie obserwować niższe interwały, które jak zwykle

podpowiadają nam intencje Smart Money bar po barze.

W biuletynie przesłałem analizę tygodniową. Zapisz się na biuletyn !

Dziękuję uczestnikom szkolenia z wolumenu w Krakowie, jestem

pewien, że dzisiejsza analiza będzie dla Was już w pełni czytelna.

Reklamy

Analiza wytyczne

Maj 3, 2011

Analiza – wytyczne

1. Prognozowany punkt zwrotny 3-5 . 05. 2011 ( podobnie jak poprzednie  16-18.04 ; 3-7.04: 15-18.03) wynika z bardzo prostych założeń, które każdy może śledzić.

Kryteria te poznamy na szkoleniu.

2.W drugiej części, widząc potencjalny czas, weryfikujemy jego symetrię geometryczną. Pozwala nam to uściślić te wartości oraz pokazuje interwał (dni, tygodnie, miesiące) z którego istotność układu czasowego wynika.

Może to determinować charakter i siłę punktu zwrotnego.

3. Przy nałożeniu  potencjalnych geometrii cenowych z różnych interwałów otrzymujemy sygnał z jakiego stopnia punktem zwrotnym możemy mieć do czynienia. Nałożenie się geometrii z różnych interwałów wzmacnia poziom.

4. Patrzymy na potencjalny pattern wyrysowany na rynku.

Czy jest dla nas rozpoznawalny i dla szerokiej masy uczestników rynku.

Oceniamy, gdzie masy będą reagowały na ten pattern.

Do tego momentu, trzeba podchodzić z dużą  ostrożnością.

Trzeba brać pod uwagę tzw. Sentyment rynku.

Co przez to rozumiem.

Manipulatorzy rynku mają określony kierunek. Widzą, gdzie potencjalne patterny widzi tłum i co z nich wynika.

Jeśli zależy im na wzrostach to patterny do góry działają, bo po wybiciu z takiego układu pozwalają tłumowi ciągnąć rynek w kierunku dla nich przyjaznym. Oczywiście patrząc na wolumen powinniśmy dostrzec symptomy dystrybucji (VSA).

Wybicia z patternów do dołu skutkują sellig climax i akumulacją ze strony smart Money.

Gdy rozgrywającym zależy na zmianie kierunku, wybicia z patternów, moment wejścia przez tłum na wybicie służy do akumulacji lub dystrybucji. Wtedy zasięgi z czytelnych patternów ulegają załamaniu i często są pułapką dla rzeszy inwestorów.

Smart Money wiedzą, gdzie zgodnie z powszechnie znanymi regułami są stawiane stop lossy. Są one łatwym łupem, tuż przed zmianą kierunku. Trzeba mieć to na uwadze.

5. Analiza wykresu pod względem wsparć i oporów na bazie prostej PA

6. Kolejny etap to spojrzenie na rynek pod kątem wolumenu i sygnałów płynących na bazie volumen spread analise. Musimy sobie zadać pytanie, czy wolumen kreuje tu jakieś informacje, które są dla nas czytelne.

7. Czytelność rynku pod względem falowym i miary geometryczne z niego wynikające.

Ostatnio moje osobiste odczucia kreują strach, jak układ falowy staje się czytelny.

 Co raz częściej w takich układach dopatruję się pułapki.

Niech za przykład posłuży niemal standardowy 3- falowy układ fali 1, czy brak ostatniej fali w rozpatrywanych strukturach. Piszę to na bazie własnych doświadczeń.

8. Spojrzenie na wskaźniki.

Ja używam najczęściej:

– stochastica do celów wyprzedania i wykupienia rynku, jak również do uchwycenia dual momentum

– rsi przez pryzmat dywergencji (dni, 1h)

– macd (dni) jako wskaźnik tłumu – warto widzieć jego pozycję

– dmi – z informacji BBG – najczęściej używany wskaźnik do budowy systemów

– średnie, te medialne i te pomocnicze, które pozwalają szybciej ocenić kondycję rynku

– w oparciu o średnie 9 , 20 , 40 są budowane systemy traderskie, o których osobiście słyszałem i uczestniczyłem w szkoleniach traderów bazujących na tych średnich (Ema)

ES          

  1. Mamy czas potencjalnego zwrotu 3-5.05.2011 .

Patrząc na dni spokojnie należy brać tolerancję +_ 1 dzień.

  1. Dla celów tego bloga skupię się  jedynie  na ostatniej sekwencji

 

Patrząc na geometrię ceny, to dla ES nie mamy tu powszechnie czytelnych geometri.

Na wykresie 3 widać ekspansję 38,2 i Gannowski Sq 9.

Dla indeksu bazowego widzimy zniesienie zewnętrzne 1,272 postrzegane często jako punkt pierwszej realizacji zysków po wybiciu pivota ( tu  potencjalnego podwójnego szczytu).

 

Na wykresie widzimy tu również symetrię czasu wynikającą z cyklu szczyt – szczyt , szczyt- szczyt (H-H; H-H).

3. Nie analizuje tu szerokiej skali interwałów, ze względu na przykładowy charakter tej analizy. Wnioski wynikające z jednego interwału mogą być mylące J

Wielkość spadku od badanego szczytu potwierdza już swą istotność (overbalance) w swingu od 1290,25.

 

Wracamy do wykresu dziennego.

4.-5. Mamy wyraźne wybicie z podwójnego szczytu.  Według PA, można oczekiwać retestu po wybiciu.

Ze względu na strukturę dzienną czytelnych wsparć możemy oczekiwać na poziomie 1341,75 i w strefie 1336 – 38 . Mniejsze struktury zapewne przyniosą tu pomoc. Należy zwrócić uwagę na geometrię dołka powyżej. Spadek stanął na 50% ostatniego swingu, jak również w relacji do różowe AB.

Dla day traderów 50% ostatniego swingu to ważny poziom. Dla wielu, wręcz kluczowy.

6. Patrząc na wykres ES to mamy tu sygnał uptrust – co to znaczy , na szkoleniu.

W skrócie i wyjęte z kontekstu – brak zainteresowania w dalszym wzroście w tym momencie.

 

Gorzej wygląda sytuacja na INDU.

 

Tu mamy potencjalny buying climax. Rozwinięcie na szkoleniu.

7. i 8. pozostawie bez komentarza, jako te łatwiejsze.

 

W tym samym kontekście popatrzmy na WIG 20 – tylko niektóre elementy i wybrane

  1. Czas

Cykl 20 tygodniowy

 

To chyba jasne ?

Dalej przeanalizujemy ekspansję dla poszczególnych swingów, o dziwo klaster zbudowany z różnych układów na obecnym szczycie. Tyczą się ceny.

 

Popatrzmy na symetrię czasu dla ostatnich swingów.

 

JAK CZYTAĆ TABELKĘ

SWING AB (niebieskie) 35 sesji

SWING CD 35 sesji

 

Czas w cyklu dołek – dołek , dołek szczyt  37/ 57 sesji czyli 0,618

 

Czas w cyklu dołek – szczyt, szczyt – szczyt  57/35 sesji, czyli 1,618

I w układzie o 1 stopień wyższym cykl szczyt- dołek, dołek- szczyt 70/35 sesji = 0,5.

 Tyle w skrócie o symetrii czasu w ostatnich swingach.

  1. Geometria ceny

Powyżej pokazałem klaster wynikający z ekspansji – wniosek -warto obserwować w przyszłości.

Geometrie bieżące

 

Różowe CD jest 1,272 razy dłuższe niż AB

Zniesienie zewnętrzne BCD = 2

Zniesienie zewnętrzne XAD = 1,732

 

Zniesienie zewnętrzne XAD = 2,058

 

Zniesienie zewnętrzne XAD = 3

I tak dalej kontynuujemy procedurę.

4. Pozostawiam czytelnikom.

5. Każdy może sobie poradzić sam.

6. Wykres kontraktów wysyła do nas sygnały wolumenowe no demand.

Należy ostrożnie podejść do nich ze względu na świąteczny okres.

7. Rozpis falowy, jak zwykle dostarcza różnych możliwości.

Jeden z układów geometryczno – falowych.

Prognoza.

 

8. Wskaźniki

W skrócie, aby odpowiedzieć na oczekiwania rysowania strzałek na wykresach odnośnie stawianej prognozy – przechodzimy do elementarza czytania wykresu.

Na przykładzie naszych kontraktów.

Powyżej pokazaliśmy elementy analizy wpływające na ocenę ostatniego szczytu.

Elementy wskaźnikowe, czy falowe pozostawiają wiele do życzenia.

Również spojrzenie na rynek w USA każe zachować dużą ostrożność, co do stawiania prognozy o potencjalnym zwrocie rynku w dużej skali.

Jako, że interesuje nas bieżąca chwila, omówmy potencjalne trady z dnia wczorajszego.

Mamy zidentyfikowany szczyt na WIG 20, który może odpowiadać za jakiś zwrot.

Na wykresie kontraktów widzimy ukształtowany potencjalny DT.

Kolejny dzień przynosi nam ukształtowanie niższego szczytu LH na poziomie 2933, co jest na zniesieniu 88,6 w stosunku do pokazanego DT.

 

Spadek z tego miejsca jest powstrzymany na DB (podwójnym dnie na 2905), dzięki czemu układ wzrostowy PA od punktu A = 2898 został utrzymany. Po zamknięciu dnia poprzedniego na 2915, przystępujemy do nowej sesji z bagażem wiedzy za plecami.

Gdzie jest nasza szansa, po otwarciu luką ?

 

1:1 DD na powtórzone ret. 88,6.

Sell 2928/29  ; stop 2934

Mamy potencjalnie 3-ci niższy szczyt po DT.

Kolejny trade, dla nieco spóźnionych, to hook trade z targetem na zamknięcie luki.

Luka zamknięta, wsparcie na 2911 złamane (zaowocowało wolumenem – stopy).

Jeśli zamknęliśmy, mamy szansę na ponowienie pozycji krótkiej po 2911 na reteście wsparcia. Stop powyżej 2915 (wsparcie z luki).

 

Spadek jest kontynuowany, na 2895 widzimy potężny stoping Wolumen. Jest to dla nas ostrzeżenie, że należy spojrzeć na target tego spadku wynikający z wykresu 1H w sposób bardziej wnikliwy. 2893 to jest nasz target. Mamy w pamięci obraz Wyckoff spring i wszystko jasne.

 

Mając na uwadze target 2893, możemy spróbować sell 1:1 na ret 50% / stop 3 punkty, czyli sell 2904 (1 punkt poniżej)/ stop 2913 – target znany.

 

2893 możemy odwrócić pozycję na long / stop nie więcej jak 5 punktów.

Target dla 1-szego lota, to oczywiście korekta 1:1, czyli + 10 punktów (2902)

Drugi lot – stop na 2891.

Co dalej – mamy 2903, czyli +11 ( 1 punkt więcej niż 1:1) – niewiele. Brak zmiany swingowo PA, ale za plecami wsparcie z wykresu 1 H, czyli buy korektę, najlepiej

1:1 DD

 

Buy 2895 / stop 2891 / target 1 – 1:1 DD

 

W tym przypadku 2903.

Gdyby nie koniec sesji to buy 2897 / stop 2892 … i tak dalej…

Informacje po otwarciu jutro zweryfikują istotność 2892, tworząc nowe możliwości….

4.05.2011 ps.

Dla jasności trzeba spojrzeć na możliwość rysowania przez rynek trójkąta ….

Na życzenie , przykład strzałeczek

9,25 ES i FW

10.00 ES

FW

POZDRAWIAM

Nasz rynek sam sobie sterem i okrętem. Nie reaguje na wzrosty ES i Dax-a.

Póki co trzyma swing i korektę 1:1 down, a ES osiąga nasz target nr 1.

zapomniałem o strzałkach 🙂

i DAX

11,35 ES

11,49 FW

WIG 20 – lubią pierwiastek z 2 ??

12,40

U nas luka zamknięta na ret. 78,6 na FW, na WIGU20 flirt z liczbami kwadratu i jakby odporność w drugą stronę na zachód.

13.15

ES i FW

15,28 FW i ES

Dziękuję , muszę jechać po dzieci do szkoły i przedszkola 🙂

Srebro

Kwiecień 27, 2011

Niektórzy, zwracają mi uwagę iż, poprzedni tekst ” Srebro a czas” jest odbierany jako prognoza szczytu

https://geometriarynku.wordpress.com/2011/04/13/srebro-a-czas/.

Proszę o czytanie ze zrozumieniem i obejrzenie wyktesów dokładniej pod wzgledem analizy technicznej.

Oto odpowiedź, której udzieliłem na blogu Wojciecha Bialka :

2011/04/15 13:36:39
Panowie SiP& MieGdzie teraz kolejny przystanek na sreberku ? Fałszywe wybicie na tym instrumencie chyba nie wchodzi w grę 😉 PozdrawiamPanie sangusiek.
proszę czytać ze zrozumieniem.
Daleki jestem od stawiania kabały. Wróżby to nie moja specjalność.
W odpowiedzi na tekst SiP – a o bańce na srebrze ( chyba jasne jest, że tego typu trendy jadą w miejsca nieoczekiwane i zwykle dalej niż się można spodziewać) – samo określenie już chyba mówi wiele.
Przedstawione przeze mnie symetrie czasowe odnoszą się min. do tygodni w wyższych swingach. Symetria poprzedniego swingu w układach niższego rzędu mogła prowokować do korekty w tych układach.Przypadkiem, czy nie jakaś akcja tam miała miejsce.
Używając palców jednej ręki można próbować liczyć do 3 lub 5 w znanej teorii. Ciężko nią wesprzeć potencjalny szczyt w tamtym miejscu.
Analiza wskaźnikowa ( dywergencje ), nie pozostawiała złudzeń.
Geometrie cenowe , zauważył Pan tam coś?
Po świecach , no demand i weknees , przyszła świeca o ponadprzeciętnym wolumenie (obrazująca podzielność zdań , z interpretacją efektu tej świecy każdy powinien poradzić sobie sam). Następna świeca dzienna daje przesłankę, kto tu jest na tarczy.
Jakiś setup, z prezentowanych na blogu, który upoważniał do grania do dołu ?
Jakiś pattern wyrysowany na tamtym szczycie ?
Można jeszcze mówić o sile trendu, najprostszych średnich pokazujących jego siłę (to Pan mógł przeczytać na blogu : „dajmy się trendowi wyciszyć” zanim zaczniemy działać przeciw :).
Gannowska reguła 3D i tak dalej.
Jak Pan spojrzy na ostatnie dwa wykresy ( z czasem) i sprbuje liczyć do 5, to zauważy Pan możliwość zadziałania tego timingu z układu nieco wyższego na korektę o stopień niższą.
Podsumowując :
na poprzednim szczycie mógł Pan zobaczyć:
timing dotyczący dni – jak życie pokazało na korektę niższego rzędu względem oznaczonego ( przy najmniej tak bym to widział na obecną chwilę)
timing wyższego rzędu tygodniowy tyczący się tego tygodnia i następnego 🙂
Pozostałe czynniki techniczne poprzedniego szczytu, w skrócie omówiłem.
Tę samą pracę analityczną możemy wykonać na nowym szczycie, do czego zachęcam.
Mie

 
Przedstawione układy czasowe na dniach zaowocowały korektą niższego rzędu.
Układ czasowy przedstawiony wtedy dla tygodni, rownież działa na obecny szczyt.
Wtedy brakowało 1 tygodnia, teraz szczyt mieliśmy w poniedziałek na początku kolejnego tygodnia po symetrii 1:1 . Na tym szczycie doszła geometria cenowa układu wynikającego z wykresu tygodniowego. Proszę również zwrócić uwagę na wolumen. Wykres wysyła coraz więcej sygnałów ostrzegawczych.
 Co do rozpisów falowych można mieć wątpliwości. Wielkość ostatniego spadku daje również sygnał ostrzegawczy co do możliwości zmiany tendencji średnioterminowej.
 Wyrysowanie układu przypominającego np. podwójny szczyt lub 2B mogło by być jakąś okazją dla graczy średniotrminowych :).
Generalnie one day at a time.

18.04.2011 Full Moon

Kwiecień 18, 2011

Emocje zostały w dniu dzisiejszym zapewnione. Czy mamy punkt zwrotny – zobaczymy.

FW

Pięknie wyrysowany trójkąt na naszych kontraktach zakończył się wbrew statystyce wyjściem dołem.

Do prognozowanych targetów we wcześniejszych moich wpisach jeszcze trochę zabrakło.

Tu przychodzi z pomocą indeks. Co tu widzimy – piękne wsparcie, z którym przyjdzie się zmierzyć misiom jutro rano.

 

O ile na kontraktach dzisiejszy dołek wypadł blado, to tu bysie mogą poszukać wsparcia.

Patrząc na ES – to dla obecnego dołka rownież trudno znaleźć wspierające geometrie.

Tu również w sukurs przychodzi indeks. Dzisiejszy spadek zatrzymał się na 50 % ret.

SZKOLENIE

https://geometriarynku.wordpress.com/2011/04/10/szkolenie-2/

krótki przegląd sytuacji w USA

———————————————————————-

19.04 .2011

———————————————————————

FW

WIG20

9.56 FW

10.02 ES duży i mały obrazek

11,38 FW

12,44 FW I WIG20

12,49 ES, DAX

Uwaga na spodziewane wyniki … GS , BAC ..

https://geometriarynku.wordpress.com/2011/04/10/szkolenie-2/

13,52 ES przed GS już za chwileczkę..

i tak dalej ..

jakiś czas temu pokazane jako 1- target i na FW też

15,00 ES wsparcia dla 5 min

15,17 FW

ES

FW

13.04.2011 od początku

Kwiecień 13, 2011

Spróbujmy krok po kroku przeanalizować, co w dniu dzisiejszym rynek do nas mówił – językiem wykresu.

Przesłanki do oczekiwania korekty wyższego rzędu mieliśmy we wpisie https://geometriarynku.wordpress.com/2011/04/10/po-sesji-8-04-2011-odpowiedz/

Zgodnie z metodologią faktyczne o/b potwierdziło zasadność prawdopodobieństwa takiej prognozy.

Patrząc na siłę trendu, zasadnym jest oczekiwanie wypłaszczenia średnich przed potencjalną kontynuacją.

Mając to wszystko na uwadze szukamy okazji w dniu dzisiejszym.

Po otwarciu mamy szybki ruch na 2909, co jest 3DBP – 3 dniowy balance point.

Jednocześnie mamy o/b w ruchu spadkowym +31, co determinuje oczekiwanie dalszego ruchu up po ret., czyli możliwość szukania okazji buy na zniesieniu 50-61,8.

Dobry setup pojawia się na reteście open, wspartym zniesieniem 50% ( ten sam rytm co poranny szczyt) i claytonowskie 1:1. Wszystko to 2894-95

Oczekiwany target to 1:1 DD na ret. 78,6 , czyli 2925. Dodatkowo średnia zmienność od otwarcia ( z 10 ostatnich sesji pokazuje nam poziom 2927) uzasadnia wyczerpanie się ruchu na tym poziomie.

Faktycznie rynek z rozpędu naruszył oczekiwanego Gartleya – target osiągnięty – setup na sell – pierwszy target korekta 1:1 – 2914 (jeśli mimo wszystko rynek jest w trendzie wyższego rzędu, a prawdopodobienstwo jest nie po naszej stronie).

Faktyczny spadek mamy na 2910 na LIS i ret. 38,2 całego wzrostu .

O/B w ruchu do dołu, ale sytuacja nieprzesądzona. Kolejne elementy potwierdzające lub nie- prawdopodobienstwo kierunku rozegrania dostaniemy po jutrzejszym otwarciu.

Podobnie możemy podejść do rynku Es.

Obecny spadek jest największy w ostatnim wzroście.

Popatrzmy na kolejne setupy w dniu dzisiejszym.

Strategia grania 2- lotami.

1- target najbliższa 1:1

2- target 1:1 wyższego rzędu

Ten 1:1 DD na 1:1 zadziałał jedynie na 2 punkty (100 usd – 1 kontrakt). Kluczem było brak wsparcia ze strony VSA

Następne 1:1 na LIS jest wsparte wolumenem.

target 1311,75-12

Faktycznie zeszliśmy na 1310,75 – O/B, po którym rynek odreagował 5,5 punkta, by zejść na DB – podwójne dno. Stało się ono podstawą do odreagowania ..

Rozbicie tego układu daje nam pewne przesłanki co do dalszych oczekiwań.

Wyrzucenie krótkich zaowocowało setupem Erica

Wnikliwa obserwacja pokazuje, że rynki z bardzo dużym prawdopodobieństwem reagują na prezentowane setupy przynajmiej na poziomie korekty niższego rzędu.

Z dużym prawdopodobienstwem są to znaczące punkty zwrotne wynikające z charakterystyki dla danego interwału.

https://geometriarynku.wordpress.com/2011/04/10/szkolenie-2/

WSTĘP do szkolenia

Marzec 28, 2011

Rynki ciągle ewoluują i stają się coraz trudniejsze. Powszechnie stosowane fale Elliota, stają się niewystarczające, a profesjonalni traderzy szukają nowych algorytmów sterujących handlem elektronicznym.

Rynki są zmienne i często niepowtarzalne. Łamią konwencje, które działały do tej pory. Naszym zadaniem jest dostosowanie się do panujących schematów na rynkach.

Dwa przykłady:

 obrazujące moją tezę : schematy działające w przeszłości są coraz częściej łamane.

– do  2009 roku obowiązywał max 8 kolejnych sesji wzrostowych (bez choćby 1 dnia korekty na ES (historycznie)

Strategia sell 8 dnia przynosiła bardzo dobre efekty w grze intra  . W roku 2010 właśnie tu nastąpiła eskalacja wzrostu.

 

Skończyło się 16 kolejnymi nieujemnymi dniami.

Przyznam, że nie weryfikowałem tej strategii (zasłyszana wśród studentów BBG), ale w okresie mojej obecności na rynku nie przypominam sobie takiej sekwencji. 2009 rok przyniósł łamanie tego schematu dwa razy : z 9 i 10 sesjami z brakiem czerwonej świecy.

Drugi przykład wskaźnikowy –  z analiz McHugh,a.

W całej historii SPX stochastic (badany przez  – McHugh’a) w obszarze wykupienia przebywał ponad 2 miesiące ponoć raz ( o ile dobrze pamiętam to jakoś w latach trzydziestych ( 1936 czy 1937).

W styczniu i lutym 2011, kiedy wiele metod timingowych pokazywało możliwość mocnej korekty, a wskaźnik ten bił rekordy czasu przebywania w obszarze wykupienia (w swych raportach McHugh argumentował między innymi tym nadchodzące każdego dnia spadki).

 W PA mieliśmy overbalance korekt od grudnia. Sentyment na rynku wyraźnie sprzyjał rozpoczęciu spadków.

 

 

 Przesłanką utrzymującą wzrosty w tym okresie był wolumen otwartych opcji na największe akcje w USA. Ilość otwartych pozycji przekraczała od 3 do 10 razy średnie historyczne. Szczyt nastąpił w dniu wygasania opcji lutowych. Cały wzrost można było uznać za niezdrowy (niepotwierdzony wolumenem).

Przykład ten pokazuje złożoność rynków i pokazuje co raz większe trudności w analizie rynków przez wykres macierzysty. Rozbudowana liczba instrumentów (ETF-y) opartych często o ten sam instrument powoduje trudności w analizie tego waloru.

Kiedyś Eric, jeden z byłych Floor Traders  mówił, że do potwierdzenia sytuacji na SPX patrzy dodatkowo na około 5 ETF opartych na tym indeksie. Mam tu na myśli pattern i wolumen.

 Wróćmy do szkolenia.

Dlaczego tą drogą ?

Moim zdaniem rynek jest zdominowany przez handel elektroniczny wykonywany przez komputery.

Algorytmy w oparciu o które one pracują  musza być oparte o dwie zmienne : cenę i czas.

Czas – wiadomo czas akcji na rynku. Potwierdzeniem tej aktywności jest jedyny moim zdaniem znacznik obecności smart Money – wolumen.

Cena – moim zdaniem najłatwiej regulować ten parametr można według parametrów geometrycznych.

Wraz z dostępnością komputerów również trudność stosowanych algorytmów do prowadzenia rynków ulega zmianie.

 Szeroka dostępność programów analitycznych powoduje łatwość w śledzeniu prostych algorytmów. Miejmy świadomość, że wymaga to częstszych zmian i rekonfigurowania systemów przez prowadzących rynki.

Kiedyś, kiedy swoje wyliczenia Bryce Gilmore prowadził na papierze milimetrowym działały te nawet najprostsze. Większość uczestników rynku (w swej masie) i tak nie była w stanie ich śledzić.

Na programy typu wavetrader mogły sobie pozwolić jedynie instytucje.

Wraz z rozwojem informatyki i jej dostępnością takie układy jak rytm rynku są coraz rzadziej zauważane na rynkach rozwiniętych.

Prognozę z identyfikacją rytmu dla USD/PLN można znaleźć tu:

http://ifutures.pl/fusy-tydzie-t1585.html

Szczyt był 18 lutego 2009 roku na 3,9143, czyli 1,5 grosza od założonej prognozy wynikającej z rytmu rynku. Przy kursie 3,60 wydawało się to abstrakcją.

Zaznaczony rytm 70,7 według którego szedł WIG20 w 2009 roku można zobaczyć na wykresie w moich analizach tygodniowych na Astroelliot.pl  :

http://www.astroelliott.pl/img.php?source=311&f=images/content/3_2009-12-06w20d2.png

Każdego dnia można zaobserwować    działanie różnych rytmów intradayowych. Są dni kiedy działa np. zniesienie 61,8, a innym razem 70,7.

Przykładów nie będę podawał bo można je mnożyć bez liku.

Chciałbym przestrzec  przed jednym – to co działało historycznie nie musi działać w przyszłości w podobny sposób. Rynek permanentnie się zmienia.

Na początku swej przygody z BBG zapamiętałem jedną jego uwagę, której nie rozumiałem przez wiele lat.

Chce o niej powiedzieć na początku, gdyż uważam, że jest ona istotą podejścia do tego co będziemy tu robili.

Rynek stwarza nam okazje, my musimy nauczyć się z nich korzystać.

Musimy wiedzieć kiedy rynek jest techniczny i reaguje na nasze układy, bo wtedy możemy z tego korzystać.

 Najważniejsze jest odróżnić czy rynek jest techniczny czy jest w panice (zarówno kupna jak i sprzedaży). To jest to, czego nie rozumiałem przez wiele lat. Próba stosowania technicznych układów w rynku panicznym jest bardzo ryzykowne i mija się z celem.

Będąc przy BBG, wspomnę jeszcze jedną jego cechę czucia rynku.

Często po pierwszej godzinie handlu na rynku padało stwierdzenie : nie mamy tu nic do roboty, lepiej iść spać ( u niego w Australii czas sesji w USA to środek nocy), albo do pubu.

Prawie zawsze miał rację.

Wracamy

Kolejnym  argumentem  za komplikacją parametrów technicznych jest w mojej opinii również ostatnia, jeszcze świeża bessa 2007-8.

Powoduje to wyrzucenie z rynku graczy gorzej przygotowanych.

Departamenty ryzyka wielu banków zamykają swoje trading roomy.

Brak na rynku łatwych pieniędzy.

Potrzeba czasu i wciągnięcia w rynek nowych chciwych dawców, którzy nie będą przygotowani w trudnych momentach do oddania swoich pieniędzy w świetle prawa manipulatorom tych rynków.

Czasami przypomina mi to grę w trzy karty.

Najpierw zachęcić spokojnymi wygranymi i kiedy jest to już takie prosto i wystarczy dołożyć, aby zarobić jeszcze więcej …. Przychodzi boom i często wyczyszczenie kont.

Spójrzcie na krach grubego palca z przed roku (6.05.2010), czy  na rynek niemiecki z nieodległej historii.

5 miesięcy szczęśliwych wzrostów zabrane w jeden tydzień.

Spójrzcie na wolumen – kulminacja sprzedaży. Kiedy ma miejsce ? Gdy w mediach wszyscy mówią o zagrożeniu nuklearnym w Japonii i konsekwencjach dla świata.

Czy wtedy kupują potencjalni Kowalscy, a sprzedają smart Money. Kto kupuje, skoro jest taki wolumen, a na świecie tak żle  ( Libia).

Chyba oczywiste jest, że Kowalscy kupowali nieco wcześniej, gdy w mediach pisało się w superlatywach o gospodarce Niemiec na tle Europy.

To taka dygresja o tym, o czym będzie w części o VSA.

Mówiąc o wspomnianych parametrach : cena i czas,

wrócę do prac BBG.

Przez jakiś czas wraz z rozwojem rynku elektronicznego podążał za komplikowaniem metod analizy ceny i czasu.

Wyliczenia w stopniach solarnych (degach), zmian procentowych, wibracji .. i tak dalej prowadziły do coraz większej komplikacji i trudności w ogarnięciu tego, co się dzieje.

(Obecnie myślę, że najbardziej w tym kierunku zmierzają prace Jeffa Greenblatta.

https://www.lucaswaveinternational.com/ )

Kolejny etap w pracach BBG to powrót do uproszczenia podejścia i sformułowania przejrzystych zasad traidingu.

 To często zawęża spojrzenie na rynki, ale staje się dostępniejsze dla większej części odbiorców.

Jego domeną stało się ONE DAY AT A TIME – i to będzie nasz główny, acz nie jedyny temat.

Parametr jakim jest cena omówimy w kontekście układów geometrycznych, które często działają na wszystkich interwałach.

Rynek jest prowadzony przez instytucjonalnych graczy i korporacje w których są przestrzegane procedury i rutynowe podejście. Aby czuć się bezpiecznie muszą na rynku być zachowane reguły.

Czasem, zajmiemy się w układach dziennych, bardziej zmierzających do prognozowania niż idących w kierunku realistycznego intra-dayowego traidingu. Popatrzmy jak czas działa w traidingu na przykładzie FLUX.

 https://geometriarynku.wordpress.com/2011/03/21/szkolenie/

2. FLUX

Analiza tygodniowa 18.04.2010

Kwiecień 18, 2010

 

Tygodniowa analiza Symetrii Ceny i Czasu  (18.04.10) wraz z dostępem do kanału intraday jest dostępna w dwóch opcjach (2 dniowa i 6 dniowa) tu:

http://www.astroelliott.pl/m3|95|a508-Analiza_tygodniowa_Symetrii_Ceny_i_Czasu_-18042010_Zawiera_spojrzenie_na_potencjalne_wazne_daty_w_kwietniu_%28_1_analiza_tygodniowa+_dostep_przez_6_dni_do_kanalu_intraday_%29.html

Zawiera spojrzenie na ważne daty w kwietniu w powiązaniu z potencjalnym układem swingów.

Analiza z 11.04 dostępna jest dla wszystkich tu:

http://www.astroelliott.pl/m3|95|a489-Analiza_tygodniowa_Symetrii_Ceny_i_Czasu_-11042010_%28_1_analiza_tygodniowa+_dostep_przez_6_dni_do_kanalu_intraday_%29.html

Mie

Analiza tygodniowa 28.03.2010

Kwiecień 8, 2010

Analiza tygodniowa z 28.03 jest dostępna tu:
http://www.astroelliott.pl/m3|95|a475-Analiza_tygodniowa_Symetrii_Ceny_i_Czasu_-28032010_Zawiera_spojrzenie_na_potencjalne_wazne_daty_w_marcu_%28_1_analiza_tygodniowa+_dostep_przez_6_dni_do_kanalu_intraday_%29.html
Mie

Analiza tygodniowa

Kwiecień 5, 2010

Analiza tygodniowa, nieco skrócona jest dostępna tu:

http://www.astroelliott.pl/m3|95|a483-Analiza_tygodniowa_Symetrii_Ceny_i_Czasu_-5042010_%28_1_analiza_tygodniowa+_dostep_przez_6_dni_do_kanalu_intraday_%29.html

Mie

ANALIZA TYGODNIOWA 28.03.2010

Marzec 28, 2010

Aktualna analiza tygodniowa dostępna jest na

http://www.astroelliott.pl/m3|95-Symetria_Ceny_i_Czasu.html

Analiza  z zeszłego tygodnia jest dostępna za darmo

 http://www.astroelliott.pl/m3|95-Symetria_Ceny_i_Czasu.html

W analizach od dwóch tygodni wskazywałem moment wygasania kontraktów i opcji, jako potencjalny średnioterminowy szczyt.

16 marca mija 610 dni (liczby z ciągu Fibonacciego) sesyjnych od szczytu w 2007 roku. 377 dni od zeszłorocznego dołka wypada 18 marca. Przesilenie wiosenne ( bardzo istotne wg Ganna) i przypadające w tym czasie wygasanie kontraktów i co ważniejsze opcji, wyraźnie kreuje się na potencjalny czas zwrotu na rynkach.

Do realizacji schematu zarysowanego w poprzedniej analizie potrzeba 2-3 sesji korekcyjnych a następnie pobicia szczytu w prognozowanej geometrii.

Jeśli  zrealizuje się nasza projekcja, spójna z oczekiwaniami, co do długoterminowej symetrii czasu, to wówczas można będzie oczekiwać głębszego cofnięcia na rynkach.

 (14.03.2010)

I tu pojawia się problem. Oczekiwana 2-3 dniowa korekta trwała 1 dzień. Za to zasięgiem swoim była największa w ruchu od 1080. Ze względu na czas trudno ją jednak porównywać do  korekty 28- punktowej (4 dni), którą to wtedy  miałem na myśli. Raczej należy ją traktować, jako wewnętrzną w swingu od 1080 (poprzednia 11,25 punktu).

Mie