Archiwum kategorii ‘teoria analizy ceny i czasu’

Moja metoda

Czerwiec 19, 2011

Moja metoda

Podstawowym założeniem jest to, że wszystkie rynki poruszają się w górę i w dół napotykając miejsca, w których następuje równowaga między popytem i podażą.

Te miejsca określamy mianem wsparcia i oporu.

W przyszłości rynek poruszając się w jakimś rytmie, często respektuje te poziomy.
Na rynkach kontraktów terminowych mamy taką samą ilość nabywców i sprzedawców posiadających przeciwne zdania. Kierunek, w którym ruchy cen się odbywają jest podyktowany przez siły popytu i podaży. Jeśli jest więcej kupujących niż sprzedających ceny wzrosną. Jeśli jest więcej sprzedających niż kupujących ceny spadną. To jest proste.
Kiedy rynek dociera do wsparcia i liczba kupujących przewyższy liczbę sprzedających, następuje zwrot.  Zakres, w jakim będzie ten wzrost zależy od coraz większej liczby uczestników chcących wziąć udział w nowym trendzie.Często ruch w górę nabiorą tempa, gdy posiadacze pozycji krótkich mają jasność, że zostają po złej stronie rynku i są zmuszeni do pokrycia swych krótkich pozycji. Oczywiście determinuje to dodatkowy, gwałtowny popyt, aż do zamknięcia tych pozycji. Cena zazwyczaj rośnie dalej do momentu osiągnięcia przez rynek poziomów postrzeganych, jako opór, który może prowokować sprzedawców do działania.

 Proces ten trwa w nieskończoność, dzień w dzień.
Wszyscy musimy zrozumieć, że aby odnieść sukces musimy nauczyć się czytać z wykresu, która strona kontroluje rynek.

Podstawową regułą jest działać zgodnie z tym kierunkiem.
Pierwsza zasada, nie czekać, reagować na to, co widzisz.

 Zawsze musisz trzymać się zasad i monitorować rynek.

 On ciągle tworzy nowe strefy wsparcia i oporu. Jeśli rynek jest aktywny, wolumen zawsze powinie wzrastać w zgodzie z kierunkiem ruchu. Jeśli widzisz zwiększenie wolumenu przy wzroście (nie ponad przeciętne), powinieneś pozycjonować się po stronie kupujących. Jeśli wolumen wzrasta na spadku, a maleje przy wzrostach, to Twoje miejsce jest po stronie sprzedających.
Zarabianie pieniędzy na rynku, to wykorzystaniu możliwości, jakie nam stwarza, nic więcej i nic mniej.
Możesz myśleć, że jesteś mądrzejszy od rynku i jesteś w stanie przewidzieć, gdzie będzie podążał.

 Możesz mieć rację na godzinę, dzień czy tydzień. Ale czasy się zmienią i nie będziesz wiedział, dokąd zmierza.

 Musisz zrozumieć definicję wsparcia i oporu.
Wsparcia i opory są cenami, po których smart money podejmują decyzje kupna lub sprzedaży.
Możesz łatwo zidentyfikować WSPARCIA I OPORY na wykresie ceny.

To mamy zamiar zrobić

WSPARCIA I OPORY mogą być definiowane w zależności od swej wagi.

 I tak poziomy te na wykresie tygodniowym należy uznać za bardzo istotne, a na wykresie 5-cio minutowym za drobne.

 W obszarze między tymi interwałami czasowymi znajduje się miejsce do określenia stopni pośrednich.

 I tak dla wykresu dziennego poziomy te możemy określić, jako istotne – wysokiego stopnia,

 Dla 60-cio minutowego, jako średniego stopnia, 15- minutowy, jako małego(niskiego) stopnia.

 Wsparcia lub opory na wykresie 5 minutowym można uznać za drobne.

Day – wyższy stopień

60 minut – średni stopień

15 minut – mały stopień

5 min – drobny stopień

Następną rzeczą, którą trzeba zrozumieć, jest fakt, że na rynku istnieje wiele różnych grup działających podmiotów.

Mam tu na myśli ich podział pod względem horyzontu inwestycyjnego. Mogą one być podzielone na kilka grup. Dominujący obrót na rynkach tworzy daytraiding.

Na giełdzie w USA ponad 80% dziennego obrotu.

Pytanie zasadnicze brzmi: ile z tego obrotu jest wynikiem działania komputerów?

Day traderzy mają krótki horyzont inwestycyjny.

 Działają poprzez nawyki, które możemy czytać za pomocą wykresu. Naszym zadaniem jest nauczyć się z tego korzystać.

W czasie kursu prześledzimy setupy, które powtarzają się na rynkach każdego dnia oraz warunki, które powinny sprzyjać do podjęcia ryzyka. 
Założeniem głównym prezentowanego podejścia jest podejmowanie transakcji tylko w warunkach sprzyjających możliwości ustawienia zlecenia typu stop loss na bardzo niskim poziomie (w przypadku E-mini ES maksymalnie 8 ticków, czyli 2 punkty.
Głównym celem jest pokazanie precyzyjnego miejsca wejścia w rynek z szansami większymi, niż 50%, że trade zacznie pracować od razu na naszą korzyść.

 Jeżeli setup nie zadziała, straty będą niewielkie.

Miejsca wejścia w rynek są określone precyzyjnie.  Oparte są na dynamice cen oraz w większości przypadków s wskaźnikach uzasadniających poziomu wejścia.

Ogromną zaletą tej metody jest brak potrzeby posiadania opinii gdzie rynek będzie handlowany następnego dnia.

Nas interesuje bieżąca chwila i możliwości, jakie stwarza nam rynek do zarobienia pieniędzy
Każdego dnia rynek oferuje możliwość uzyskania zysku przy użyciu naszej metody. To mnie obchodzi, a nie to, co będzie jutro. Korzystanie z tego, co się widzi, a nie, co się myśli jest najbezpieczniejszym sposobem na utrzymanie konsekwentnych zysków.
Wszystko, co musisz zrobić, aby zarabiać pieniądze na futures jest trading w zgodzie z kierunkiem, w którym płyną pieniądze.  Zapomnij o wszystkim innym.

Będą dni, kiedy rynek będzie handlowany pod wpływem spływających informacji, innym razem, kiedy będzie kontrolowany przez techników.
 W większości przypadków, nawet, gdy aktualne informacje mają główny wpływ na rynek, to i tak znajdziesz techniczne sygnały mówiące, gdzie otwierać lub zamykać krótkoterminowe pozycje.

Podstawowe założenie:
aby wygrać musisz ograniczać straty.

 Nasza metoda jest oparta na bardzo wąskich stop losach.  Jeśli jesteś w błędzie musisz to zaakceptować i szybko wyjść z pozycji.
Przy następnej okazji musisz zacząć wszystko od nowa i po pewnym czasie po prostu dalej robić to samo.

Musisz mieć szereg nieprzekraczalnych zasad.
Trading jest tylko pracą, tak jak wszystkie inne.
Wszystko, co musisz zrobić, to nauczyć się kilka standardowych set-upów.  Mieć do nich zaufanie i grać je konsekwentnie za każdym razem, kiedy się pojawiają.
W międzyczasie można zawsze wziąć tydzień wolnego na relaks. Rynek nadal tu będzie. Będzie dalej robił to samo, co dawniej.

Są momenty zwrotu na rynkach niepoparte czytelną geometrią (niezbyt często).

Mogą być frustrujące dla wyznawców prezentowanej teorii.

Dlatego musimy jasno identyfikować potencjalne zwroty na podstawie Price Action.

Kiedy nie mamy jasnych układów takich jak false break reversal, czy break back reversal powinniśmy powstrzymać się od grania.

Z mojego doświadczenia, są dni, w których nie można sensownie wytłumaczyć zwrotów rynkowych. Lepiej wtedy odczekać dzień, bądź dwa, a wtedy wszystko stanie się jaśniejsze.

Zdecydowanie lepiej pracować w oparciu o to, co się widzi na wykresach, niż o to, co się myśli odnośnie potencjalnego kierunku ruchu. W dłuższym terminie zdecydowanie to bardziej popłaca.

Trade what you see and not what you think.

 

Podejściem preferowanym jest tylko handel o krótkim horyzoncie inwestycyjnym i nie posiadanie pozycji na noc.

Te same techniki wejścia obowiązują inwestorów o dłuższym horyzoncie inwestycyjnym.

W zależności od horyzontu inwestycyjnego powinniśmy dobrać triger wejścia, wielkość stop losa i potencjalne targety dla tego interwału, bazujące na odpowiednich założeniach potencjalnego zysku do straty (risk to reward). Najlepiej jak mamy, co najmniej układ klasyczny 1:3.

Rynek zwykle respektuje założenia korekty 1:1.

Na bazie moich badań statystycznych, prawdopodobieństwo osiągnięcia pierwszego targetu (mniejszej 1: 1) jest bliskie 90%.

Grając, co najmniej 2 lotami mamy bardzo duże prawdopodobieństwo zakończenia każdego tradu zyskiem.

Przez odpowiednie zarządzanie pozycjami jesteśmy w stanie osiągnąć zysk, myląc się, co do kierunku, w którym zmierza rynek.

Bazując na ściśle określonych zasadach day- tradingu w oparciu o reguły one day at a time,

mamy przekonanie, iż nie możemy się mylić dłużej niż 2-3 dni, co do kierunku, w którym zmierza rynek.

Zasady day tradingu (oparte o wykres 5-cio minutowy) nie pozostawiają nam zbyt wiele miejsca do dowolnej interpretacji kondycji rynku.

Są formą uproszczonego podejścia, w którym nie próbujemy doszukiwać się zwrotów na wyższych interwałach.

Dzięki temu metodologia ta staje się zrozumiała dla szerszej rzeszy traderów.

Wymaga sporej wiedzy teoretycznej, umiejętności czytania tego, co mówi do nas wykres, dużej dyscypliny i cierpliwości. Powoduje ograniczenie ryzyka na zdarzenia pozarynkowe i nowe informacje napływające na rynek. Stoi w sprzeczności z zasadą zarabiania na dużych trendach. Prawdopodobieństwo zdarzeń nieoczekiwanych przy graniu na duże trendy jest znacznie większe, niż dla gry intraday.

Stosując powyższe reguły nie zostajemy z pozycją na noc, a już na pewno nie ze stratną pozycją.

Pozostawienie stratnej pozycji prowadzi nas do życia nadziejami, a konsekwencją mogą być bardzo duże straty.

W pierwszej fazie strata jest niewielka – nie przejmujemy się – rynek na pewno się odwróci w naszym kierunku.

Dalej – jak tylko wróci do zera to zamykam.

Spadło już tyle, że musi się odbić – czekam.

Selling climax, wszystko się urwało, będzie już tylko spadać, panika, ratujmy, co zostało – zamykamy.

To był już prawie dołek.

Standardowy proces utrzymywania stratnej pozycji..

Zachowanie reguł day tradingu chroni nas przed tego typu sytuacjami.

Pozbawia nas również możliwości uczestniczenia w trendach dłuższych.

Aby próbować złapać potencjalne trendy wyższego rynku dokonujemy analizy rynku ( analiza –wytyczne).

Na bazie symetrii ceny i czasu na wyższych interwałach próbujemy przewidzieć potencjalne punkty zwrotne.

W tym momencie chciałem silnie rozgraniczyć reguły day tradingu od kompleksowego podejścia do rynku na bazie całej prezentowanej metodologii.

Może to być nie, co mylne dla adeptów naszej metody.

W swoich analizach na blogu nie było to jednoznacznie oddzielone.

Jedno, to day trading – oparty na regułach – nie musisz mieć opinii wyprzedzających, co do przyszłości rynku. Musisz być elastyczny.

Mimo, że rynek jest wyprzedany, masz potencjalny punkt zwrotny (PPZ) – Ty robisz swoje:

- grasz tylko w zgodzie z kierunkiem 3D swingu i regułami One Day At a Time.

- wstrzymujesz się od gry w potencjalnych punktach zwrotu, czekając na przyzwolenie reguł do grania w oczekiwanym kierunku

- grasz swoje i nie oglądasz się na PPZ, rynek swymi regułami sam Cię wyprowadzi z błędu.

Drugie – próbujesz być mądrzejszy od rynku.

Na bazie analizy rynku szukasz punktu zwrotnego do zajęcia pozycji na dłużej niż intra day.

Wiążę się to z rozszerzeniem stop losa. Na bazie jedynie znanej nam zmiennej, co do naszej perspektywy na rynku, czyli ściśle określonej wielkości straty – musimy odpowiednio określić wielkość pozycji.

O tym w oddzielnym dziale.

Spektrum narzędzi analitycznych i nakład pracy w celu osiągnięcia sukcesu na bazie drugiego podejścia jest znacznie trudniejszy.

Poklask i oczekiwania rynkowe w stosunku do analizy tego typu są dużo bardziej przychylne.

Wiąże się to moim zdaniem w oczekiwaniach na otrzymanie przysłowiowej ryby, a nie wędki.

Osobiście mnie trochę śmieszą analizy długoterminowe i średnioterminowe pokazujące kierunek zmian na przyszłość.

Kto zna przyszłość?

Jasne, możemy się spodziewać pewnych analogii historycznych. Nie możemy być ich pewni, a skuteczność ich ostatnio jest coraz bardziej wątpliwa. Pokazuję to we wstępie do szkolenia.

Jeśli uda nam się przewidzieć kierunek zmian na rynku trafnie nawet kilka razy, to i tak dufni w swoją moc kiedyś się pomylimy. Utopimy kapitał w myśl zasady – to przecież niemożliwe, zawsze miałem rację.

Obserwuję blogi i serwisy analityczne, które silą się na prognozy dzienne, czy tygodniowe. Ich trafność nie przekracza 10-20%.

Dzięki elastyczności podejścia w końcu dostosowują się do kierunku ruchu. Ludzie bardzo chętnie je kupują, bo mają określony kierunek ( mimo, że błędny).

 Równie dobrze można rzucić monetą.

Nie mam nic przeciwko tym analitykom, tylko nie da się skutecznie
przewidywać, co zrobi rynek, trzeba reagować na to, co się widzi i dostosowywać
.

TO CHCIAŁEM PRZEKAZAĆ, jako motto podejścia do rynku.

 Ludzie wolą wróżby i namalowane strzałki w danym kierunku. Nie wymaga to od nich pracy i daje komfort psychiczny.

Sukces jest mój, jak klęska to wina tego beznadziejnego analityka .

Nie jest dla nich ważne, że rynek od wyznaczonego punktu spadnie dodatkowe 20-30
punktów – jeśli potem pójdzie w zamierzonym kierunku – to prognoza trafna:(.

Przy odpowiednim zarządzaniu pozycją, takie podejście może być skuteczne.

W myśl zasady, jak coś urosło to spadnie i odwrotnie, lub jak jest w trendzie to dalej będzie.

Patrząc na statystyki skuteczności tradów przy odwracaniu trendów wyższego rzędu, to są one znacznie niższe, ale dają lepszy potencjalny zwrot do ryzyka.

W co wierzymy i czego się nauczyliśmy :

1. Nie ma świętych Grali na rynku.

Trading jest to najtrudniejszy zawód, z jakim się spotkaliśmy. Ci, którzy rządzą na rynkach działają przeciw twojej psychice i logice myślenia. Sterują twoimi emocjami.
2. Najlepszą obroną jest odpowiednie  zarządzanie ryzykiem, zrozumienie prawdopodobieństwa i statystyki. Psychiczna dyscyplina.
 I jeszcze raz psychiczna dyscyplina.
3. Większość traderów, którzy pozostali na rynku, sukces osiągnęło dopiero po 2-5 latach. Istnieje kilka wyjątków.
4. Większość z nich ma i podąża za planem traidingu.

 Mają ściśle zdefiniowane założenia, które przestrzegają.

 Prawie każdy z nich wyzerował swoje konto, co najmniej raz.
5. Wiedza, co może się zdarzyć dalej – w porównaniu do zgadywania, co się może zdarzyć – redukuje stres i zwiększa szanse na sukces.
6. Wiedza, kiedy instytucje handlują – i w jakim zwykle kierunku – znacznie zmniejsza zabójcę w postaci overtradingu, wybiciu zbyt szybko przesuwanych stop lossów, przedwczesnego wyjścia, i paraliżu decyzyjnego.
7. Jeżeli instytucje używają komputerów do handlu, to traderzy muszą wykorzystać wszystkie możliwości śledzenia ich działań.
8. Trading jest samotnym wysiłkiem. Nigdy nie staram się robić tego sam. Wykorzystuję dostępne narzędzia, by mieć czas na życie.
9. Trading jest osobistym przedsięwzięciem. Co działa na jedną osobę, prawie nigdy nie pracuje na inne.
10. Trading jest środkiem do celu.

Wyślij kwiaty żonie. Pobaw się z dziećmi.

 Życie jest krótkie.

 Rynki będą zawsze dostępne.

Moja metoda

Maj 20, 2011

Moja metoda

Podstawowym założeniem  jest to, że wszystkie rynki poruszają się w górę iw dół napotykając miejsca w których następuje równowaga między popytem i podażą.

Te miejsca określamy mianem wsparcia i oporu.

W przyszłości rynek poruszając się w jakimś rytmie, często respektuje te poziomy.
Na rynkach kontraktów terminowych mamy taką samą ilość nabywców i sprzedawców posiadających przeciwne zdania. Kierunek, w którym ruchy cen się odbywają jest podyktowany przez siły popytu i podaży. Jeśli jest więcej kupujących niż sprzedających ceny wzrosną. Jeśli jest więcej sprzedających niż kupujących ceny spadną. To jest  proste.
Kiedy rynek dociera do wsparcia i liczba kupujących przewyższy liczbę sprzedających , następuje zwrot.  Zakres, w jakim będzie ten wzrost  zależy od coraz większej liczby uczestników  chcących wziąć udział w nowym trendzie .Często ruch w górę nabiorą tempa, gdy posiadacze pozycji krótkich mają jasność, że zostają po złej stronie rynku i są zmuszeni do pokrycia swych krótkich pozycji. Oczywiście determinuje to dodatkowy, gwałtowny popyt, aż do zamknięcia tych pozycji. Cena zazwyczaj rośnie dalej do momentu osiągnięcia przez rynek poziomów postrzeganych jako opór, który może prowokować sprzedawców do działania.

 Proces ten trwa w nieskończoność, dzień w dzień.
Wszyscy musimy zrozumieć, że aby odnieść sukces musimy nauczyć się  czytać z wykresu , która strona kontroluje rynek.

Podstawową regułą jest działać zgodnie z tym kierunkiem.
Pierwsza zasada, nie czekać, reagować na to co widzisz.

 Zawsze musisz  trzymać się zasad i monitorować rynek.

 On ciągle  tworzy nowe strefy wsparcia i oporu. Jeśli rynek jest aktywny, wolumen zawsze powinie wzrastać w zgodzie z kierunkiem ruchu. Jeśli widzisz zwiększenie wolumenu przy wzroście (nie ponad przeciętne), powinieneś pozycjonować się po stronie kupujących. Jeśli wolumen wzrasta na spadku, a maleje przy wzrostach, to Twoje miejsce jest po stronie sprzedających.
Zarabianie pieniędzy na rynku, to wykorzystaniu możliwości jakie nam stwarza , nic więcej i nic mniej.
Możesz myśleć, że jesteś mądrzejszy od rynku i jesteś w stanie przewidzieć, gdzie będzie podążał.

 Możesz mieć rację  na godzinę, dzień czy tydzień . Ale czasy się zmienią i nie będziesz wiedział, dokąd zmierza.

 Musisz zrozumieć definicję wsparcia i oporu.
Wsparcia i opory są cenami, po których smart money podejmują decyzje kupna lub sprzedaży.
Możesz łatwo zidentyfikować WSPARCIA I OPORY  na wykresie ceny.

To mamy zamiar zrobić

WSPARCIA I OPORY mogą być definiowane w zależności od swej wagi.

 I tak poziomy te na wykresie tygodniowym należy uznać za bardzo istotne, a na wykresie 5-cio minutowym za drobne.

 W obszarze między tymi interwałami czasowymi znajduje się miejsce do określenia stopni pośrednich.

Następną rzeczą, którą trzeba zrozumieć, jest fakt, że na rynku istnieje wiele różnych grup działających podmiotów.

Mam tu na myśli ich podział pod względem  horyzontu inwestycyjnego. Mogą one być podzielone na kilka grup.

Dominujący obrót na rynkach tworzy daytraiding. Na giełdzie w USA ponad 80% dziennego obrotu.

Pytanie zasadnicze brzmi : ile z tego obrotu jest wynikiem działania komputerów?

Day traderzy mają krotki horyzont inwestycyjny. Działają poprzez nawyki, które możemy czytać za pomocą wykresu. Naszym zadaniem jest nauczyć się z tego korzystać.

W czasie kursu prześledzimy setupy, które powtarzają się na rynkach każdego dnia oraz warunki, które powinny  sprzyjać  do podjęcia ryzyka. 
Założeniem głównym prezentowanego podejścia jest podejmowanie transakcji tylko w warunkach sprzyjających możliwości ustawienia zlecenia typu   stop loss na bardzo niskim poziomie (w przypadku E-mini ES maksymalnie 8 ticków, czyli 2 punkty.
Głównym celem jest pokazanie precyzyjnego miejsca wejścia w rynek z szansami większymi, niż 50% , że trade zacznie pracować od razu na naszą korzyść.

 Jeżeli setup nie zadziała, straty będą niewielkie.

Miejsca wejścia w rynek są określone precyzyjnie.  Oparte są na dynamice cen  oraz w większości przypadków  wskaźnikach uzasadniających  poziomu wejścia.

 Podejściem preferowanym  jest tylko handel o krótkim horyzoncie inwestycyjnym  i nie posiadanie pozycji na noc.

Te same techniki wejścia obowiązują inwestorów o dłuższym horyzoncie inwestycyjnym

 Trade what you see and not what you think.

 za  BBG

Analiza wytyczne

Maj 3, 2011

Analiza – wytyczne

1. Prognozowany punkt zwrotny 3-5 . 05. 2011 ( podobnie jak poprzednie  16-18.04 ; 3-7.04: 15-18.03) wynika z bardzo prostych założeń, które każdy może śledzić.

Kryteria te poznamy na szkoleniu.

2.W drugiej części, widząc potencjalny czas, weryfikujemy jego symetrię geometryczną. Pozwala nam to uściślić te wartości oraz pokazuje interwał (dni, tygodnie, miesiące) z którego istotność układu czasowego wynika.

Może to determinować charakter i siłę punktu zwrotnego.

3. Przy nałożeniu  potencjalnych geometrii cenowych z różnych interwałów otrzymujemy sygnał z jakiego stopnia punktem zwrotnym możemy mieć do czynienia. Nałożenie się geometrii z różnych interwałów wzmacnia poziom.

4. Patrzymy na potencjalny pattern wyrysowany na rynku.

Czy jest dla nas rozpoznawalny i dla szerokiej masy uczestników rynku.

Oceniamy, gdzie masy będą reagowały na ten pattern.

Do tego momentu, trzeba podchodzić z dużą  ostrożnością.

Trzeba brać pod uwagę tzw. Sentyment rynku.

Co przez to rozumiem.

Manipulatorzy rynku mają określony kierunek. Widzą, gdzie potencjalne patterny widzi tłum i co z nich wynika.

Jeśli zależy im na wzrostach to patterny do góry działają, bo po wybiciu z takiego układu pozwalają tłumowi ciągnąć rynek w kierunku dla nich przyjaznym. Oczywiście patrząc na wolumen powinniśmy dostrzec symptomy dystrybucji (VSA).

Wybicia z patternów do dołu skutkują sellig climax i akumulacją ze strony smart Money.

Gdy rozgrywającym zależy na zmianie kierunku, wybicia z patternów, moment wejścia przez tłum na wybicie służy do akumulacji lub dystrybucji. Wtedy zasięgi z czytelnych patternów ulegają załamaniu i często są pułapką dla rzeszy inwestorów.

Smart Money wiedzą, gdzie zgodnie z powszechnie znanymi regułami są stawiane stop lossy. Są one łatwym łupem, tuż przed zmianą kierunku. Trzeba mieć to na uwadze.

5. Analiza wykresu pod względem wsparć i oporów na bazie prostej PA

6. Kolejny etap to spojrzenie na rynek pod kątem wolumenu i sygnałów płynących na bazie volumen spread analise. Musimy sobie zadać pytanie, czy wolumen kreuje tu jakieś informacje, które są dla nas czytelne.

7. Czytelność rynku pod względem falowym i miary geometryczne z niego wynikające.

Ostatnio moje osobiste odczucia kreują strach, jak układ falowy staje się czytelny.

 Co raz częściej w takich układach dopatruję się pułapki.

Niech za przykład posłuży niemal standardowy 3- falowy układ fali 1, czy brak ostatniej fali w rozpatrywanych strukturach. Piszę to na bazie własnych doświadczeń.

8. Spojrzenie na wskaźniki.

Ja używam najczęściej:

- stochastica do celów wyprzedania i wykupienia rynku, jak również do uchwycenia dual momentum

- rsi przez pryzmat dywergencji (dni, 1h)

- macd (dni) jako wskaźnik tłumu – warto widzieć jego pozycję

- dmi – z informacji BBG – najczęściej używany wskaźnik do budowy systemów

- średnie, te medialne i te pomocnicze, które pozwalają szybciej ocenić kondycję rynku

- w oparciu o średnie 9 , 20 , 40 są budowane systemy traderskie, o których osobiście słyszałem i uczestniczyłem w szkoleniach traderów bazujących na tych średnich (Ema)

ES          

  1. Mamy czas potencjalnego zwrotu 3-5.05.2011 .

Patrząc na dni spokojnie należy brać tolerancję +_ 1 dzień.

  1. Dla celów tego bloga skupię się  jedynie  na ostatniej sekwencji

 

Patrząc na geometrię ceny, to dla ES nie mamy tu powszechnie czytelnych geometri.

Na wykresie 3 widać ekspansję 38,2 i Gannowski Sq 9.

Dla indeksu bazowego widzimy zniesienie zewnętrzne 1,272 postrzegane często jako punkt pierwszej realizacji zysków po wybiciu pivota ( tu  potencjalnego podwójnego szczytu).

 

Na wykresie widzimy tu również symetrię czasu wynikającą z cyklu szczyt – szczyt , szczyt- szczyt (H-H; H-H).

3. Nie analizuje tu szerokiej skali interwałów, ze względu na przykładowy charakter tej analizy. Wnioski wynikające z jednego interwału mogą być mylące J

Wielkość spadku od badanego szczytu potwierdza już swą istotność (overbalance) w swingu od 1290,25.

 

Wracamy do wykresu dziennego.

4.-5. Mamy wyraźne wybicie z podwójnego szczytu.  Według PA, można oczekiwać retestu po wybiciu.

Ze względu na strukturę dzienną czytelnych wsparć możemy oczekiwać na poziomie 1341,75 i w strefie 1336 – 38 . Mniejsze struktury zapewne przyniosą tu pomoc. Należy zwrócić uwagę na geometrię dołka powyżej. Spadek stanął na 50% ostatniego swingu, jak również w relacji do różowe AB.

Dla day traderów 50% ostatniego swingu to ważny poziom. Dla wielu, wręcz kluczowy.

6. Patrząc na wykres ES to mamy tu sygnał uptrust – co to znaczy , na szkoleniu.

W skrócie i wyjęte z kontekstu – brak zainteresowania w dalszym wzroście w tym momencie.

 

Gorzej wygląda sytuacja na INDU.

 

Tu mamy potencjalny buying climax. Rozwinięcie na szkoleniu.

7. i 8. pozostawie bez komentarza, jako te łatwiejsze.

 

W tym samym kontekście popatrzmy na WIG 20 – tylko niektóre elementy i wybrane

  1. Czas

Cykl 20 tygodniowy

 

To chyba jasne ?

Dalej przeanalizujemy ekspansję dla poszczególnych swingów, o dziwo klaster zbudowany z różnych układów na obecnym szczycie. Tyczą się ceny.

 

Popatrzmy na symetrię czasu dla ostatnich swingów.

 

JAK CZYTAĆ TABELKĘ

SWING AB (niebieskie) 35 sesji

SWING CD 35 sesji

 

Czas w cyklu dołek – dołek , dołek szczyt  37/ 57 sesji czyli 0,618

 

Czas w cyklu dołek – szczyt, szczyt – szczyt  57/35 sesji, czyli 1,618

I w układzie o 1 stopień wyższym cykl szczyt- dołek, dołek- szczyt 70/35 sesji = 0,5.

 Tyle w skrócie o symetrii czasu w ostatnich swingach.

  1. Geometria ceny

Powyżej pokazałem klaster wynikający z ekspansji – wniosek -warto obserwować w przyszłości.

Geometrie bieżące

 

Różowe CD jest 1,272 razy dłuższe niż AB

Zniesienie zewnętrzne BCD = 2

Zniesienie zewnętrzne XAD = 1,732

 

Zniesienie zewnętrzne XAD = 2,058

 

Zniesienie zewnętrzne XAD = 3

I tak dalej kontynuujemy procedurę.

4. Pozostawiam czytelnikom.

5. Każdy może sobie poradzić sam.

6. Wykres kontraktów wysyła do nas sygnały wolumenowe no demand.

Należy ostrożnie podejść do nich ze względu na świąteczny okres.

7. Rozpis falowy, jak zwykle dostarcza różnych możliwości.

Jeden z układów geometryczno – falowych.

Prognoza.

 

8. Wskaźniki

W skrócie, aby odpowiedzieć na oczekiwania rysowania strzałek na wykresach odnośnie stawianej prognozy – przechodzimy do elementarza czytania wykresu.

Na przykładzie naszych kontraktów.

Powyżej pokazaliśmy elementy analizy wpływające na ocenę ostatniego szczytu.

Elementy wskaźnikowe, czy falowe pozostawiają wiele do życzenia.

Również spojrzenie na rynek w USA każe zachować dużą ostrożność, co do stawiania prognozy o potencjalnym zwrocie rynku w dużej skali.

Jako, że interesuje nas bieżąca chwila, omówmy potencjalne trady z dnia wczorajszego.

Mamy zidentyfikowany szczyt na WIG 20, który może odpowiadać za jakiś zwrot.

Na wykresie kontraktów widzimy ukształtowany potencjalny DT.

Kolejny dzień przynosi nam ukształtowanie niższego szczytu LH na poziomie 2933, co jest na zniesieniu 88,6 w stosunku do pokazanego DT.

 

Spadek z tego miejsca jest powstrzymany na DB (podwójnym dnie na 2905), dzięki czemu układ wzrostowy PA od punktu A = 2898 został utrzymany. Po zamknięciu dnia poprzedniego na 2915, przystępujemy do nowej sesji z bagażem wiedzy za plecami.

Gdzie jest nasza szansa, po otwarciu luką ?

 

1:1 DD na powtórzone ret. 88,6.

Sell 2928/29  ; stop 2934

Mamy potencjalnie 3-ci niższy szczyt po DT.

Kolejny trade, dla nieco spóźnionych, to hook trade z targetem na zamknięcie luki.

Luka zamknięta, wsparcie na 2911 złamane (zaowocowało wolumenem – stopy).

Jeśli zamknęliśmy, mamy szansę na ponowienie pozycji krótkiej po 2911 na reteście wsparcia. Stop powyżej 2915 (wsparcie z luki).

 

Spadek jest kontynuowany, na 2895 widzimy potężny stoping Wolumen. Jest to dla nas ostrzeżenie, że należy spojrzeć na target tego spadku wynikający z wykresu 1H w sposób bardziej wnikliwy. 2893 to jest nasz target. Mamy w pamięci obraz Wyckoff spring i wszystko jasne.

 

Mając na uwadze target 2893, możemy spróbować sell 1:1 na ret 50% / stop 3 punkty, czyli sell 2904 (1 punkt poniżej)/ stop 2913 – target znany.

 

2893 możemy odwrócić pozycję na long / stop nie więcej jak 5 punktów.

Target dla 1-szego lota, to oczywiście korekta 1:1, czyli + 10 punktów (2902)

Drugi lot – stop na 2891.

Co dalej – mamy 2903, czyli +11 ( 1 punkt więcej niż 1:1) – niewiele. Brak zmiany swingowo PA, ale za plecami wsparcie z wykresu 1 H, czyli buy korektę, najlepiej

1:1 DD

 

Buy 2895 / stop 2891 / target 1 – 1:1 DD

 

W tym przypadku 2903.

Gdyby nie koniec sesji to buy 2897 / stop 2892 … i tak dalej…

Informacje po otwarciu jutro zweryfikują istotność 2892, tworząc nowe możliwości….

4.05.2011 ps.

Dla jasności trzeba spojrzeć na możliwość rysowania przez rynek trójkąta ….

Na życzenie , przykład strzałeczek

9,25 ES i FW

10.00 ES

FW

POZDRAWIAM

Nasz rynek sam sobie sterem i okrętem. Nie reaguje na wzrosty ES i Dax-a.

Póki co trzyma swing i korektę 1:1 down, a ES osiąga nasz target nr 1.

zapomniałem o strzałkach :)

i DAX

11,35 ES

11,49 FW

WIG 20 – lubią pierwiastek z 2 ??

12,40

U nas luka zamknięta na ret. 78,6 na FW, na WIGU20 flirt z liczbami kwadratu i jakby odporność w drugą stronę na zachód.

13.15

ES i FW

15,28 FW i ES

Dziękuję , muszę jechać po dzieci do szkoły i przedszkola :)

19.04.2011 prepare work

Kwiecień 19, 2011

Po emocjach z dnia wczorajszego wywołanych informacjami o zadłużeniu Grecji i ratingu USA dzień dzisiejszy przebiegał spokojnie pod dyktando techniki. Warto zwrócić uwagę na obrót na ES (presja podaży) po obniżce ratingu . Konsekwencją medialnych informacji była wyprzedaż chyba ostatnich niedoinformowanych. Tak to już jest z tą siłą sprawczą rynku.

Dzień wczorajszy nasz indeks zakończył na wsparciu w postaci 1:1DD.

Konsekwencją obrony wsparcia były wzrosty zakończone na oporze.

Złamanie go otworzy drogę na nowe szczyty, respektowanie zaowocuje testowaniem wsparć omawianych wcześniej na blogu.

Patrząc na indeks tam sytuacja wygląda nieco lepiej – dzięki fixingowi.

Kontrakty wyglądają na bardziej zdezorientowane.

Trendy na poszczególnych interwałach

3D swing jest down

Aktualne ES godz 20.00 – zgodnie z porannymi prognozami – teraz na oporze.

http://geometriarynku.files.wordpress.com/2011/04/mie-2011-04-19_093907.png

Zobaczymy jak się skończy. Nastroje ustawi na jutro Intel.

SZKOLENIE

http://geometriarynku.wordpress.com/2011/04/10/szkolenie-2/

———————————————————–

20.04.2011 Aktualizacja poranna

———————————————————-

Prezentowany setup ok. 20.00 na ES zadziałał jedynie na korektę niższego rzędu – 2 punkty

Rozbicie tego układu jest dla nas informacją.

Rynek do końca sesji był kontrolowany przez byki – utrzymana najmniejsza korekta 1:1 (2 punkty).

Czyżby już wiedzieli czy przypadek ?

Po sesji Intel potwierdził oczekiwania z rynku kontraktów na ES.

Wykres z dniem przed ogłoszeniem

Poranna pozycja ES

Poranny sentyment dla naszego rynku przesuwa się w kierunku odczytów płynących z WIG 20.

Uczestnicy tego rynku  lepiej się przygotowali do takiego scenariusza.

Sugerowałem to w komentarzu po wczorejszej sesji. :)

9,38 FW

na obecną chwilę …

11,04 FW

13.00 FW

i WIG20

18.04.2011 Full Moon

Kwiecień 18, 2011

Emocje zostały w dniu dzisiejszym zapewnione. Czy mamy punkt zwrotny - zobaczymy.

FW

Pięknie wyrysowany trójkąt na naszych kontraktach zakończył się wbrew statystyce wyjściem dołem.

Do prognozowanych targetów we wcześniejszych moich wpisach jeszcze trochę zabrakło.

Tu przychodzi z pomocą indeks. Co tu widzimy - piękne wsparcie, z którym przyjdzie się zmierzyć misiom jutro rano.

 

O ile na kontraktach dzisiejszy dołek wypadł blado, to tu bysie mogą poszukać wsparcia.

Patrząc na ES – to dla obecnego dołka rownież trudno znaleźć wspierające geometrie.

Tu również w sukurs przychodzi indeks. Dzisiejszy spadek zatrzymał się na 50 % ret.

SZKOLENIE

http://geometriarynku.wordpress.com/2011/04/10/szkolenie-2/

krótki przegląd sytuacji w USA

———————————————————————-

19.04 .2011

———————————————————————

FW

WIG20

9.56 FW

10.02 ES duży i mały obrazek

11,38 FW

12,44 FW I WIG20

12,49 ES, DAX

Uwaga na spodziewane wyniki … GS , BAC ..

http://geometriarynku.wordpress.com/2011/04/10/szkolenie-2/

13,52 ES przed GS już za chwileczkę..

i tak dalej ..

jakiś czas temu pokazane jako 1- target i na FW też

15,00 ES wsparcia dla 5 min

15,17 FW

ES

FW

13.04.2011 od początku

Kwiecień 13, 2011

Spróbujmy krok po kroku przeanalizować, co w dniu dzisiejszym rynek do nas mówił – językiem wykresu.

Przesłanki do oczekiwania korekty wyższego rzędu mieliśmy we wpisie http://geometriarynku.wordpress.com/2011/04/10/po-sesji-8-04-2011-odpowiedz/

Zgodnie z metodologią faktyczne o/b potwierdziło zasadność prawdopodobieństwa takiej prognozy.

Patrząc na siłę trendu, zasadnym jest oczekiwanie wypłaszczenia średnich przed potencjalną kontynuacją.

Mając to wszystko na uwadze szukamy okazji w dniu dzisiejszym.

Po otwarciu mamy szybki ruch na 2909, co jest 3DBP – 3 dniowy balance point.

Jednocześnie mamy o/b w ruchu spadkowym +31, co determinuje oczekiwanie dalszego ruchu up po ret., czyli możliwość szukania okazji buy na zniesieniu 50-61,8.

Dobry setup pojawia się na reteście open, wspartym zniesieniem 50% ( ten sam rytm co poranny szczyt) i claytonowskie 1:1. Wszystko to 2894-95

Oczekiwany target to 1:1 DD na ret. 78,6 , czyli 2925. Dodatkowo średnia zmienność od otwarcia ( z 10 ostatnich sesji pokazuje nam poziom 2927) uzasadnia wyczerpanie się ruchu na tym poziomie.

Faktycznie rynek z rozpędu naruszył oczekiwanego Gartleya – target osiągnięty – setup na sell – pierwszy target korekta 1:1 – 2914 (jeśli mimo wszystko rynek jest w trendzie wyższego rzędu, a prawdopodobienstwo jest nie po naszej stronie).

Faktyczny spadek mamy na 2910 na LIS i ret. 38,2 całego wzrostu .

O/B w ruchu do dołu, ale sytuacja nieprzesądzona. Kolejne elementy potwierdzające lub nie- prawdopodobienstwo kierunku rozegrania dostaniemy po jutrzejszym otwarciu.

Podobnie możemy podejść do rynku Es.

Obecny spadek jest największy w ostatnim wzroście.

Popatrzmy na kolejne setupy w dniu dzisiejszym.

Strategia grania 2- lotami.

1- target najbliższa 1:1

2- target 1:1 wyższego rzędu

Ten 1:1 DD na 1:1 zadziałał jedynie na 2 punkty (100 usd – 1 kontrakt). Kluczem było brak wsparcia ze strony VSA

Następne 1:1 na LIS jest wsparte wolumenem.

target 1311,75-12

Faktycznie zeszliśmy na 1310,75 – O/B, po którym rynek odreagował 5,5 punkta, by zejść na DB – podwójne dno. Stało się ono podstawą do odreagowania ..

Rozbicie tego układu daje nam pewne przesłanki co do dalszych oczekiwań.

Wyrzucenie krótkich zaowocowało setupem Erica

Wnikliwa obserwacja pokazuje, że rynki z bardzo dużym prawdopodobieństwem reagują na prezentowane setupy przynajmiej na poziomie korekty niższego rzędu.

Z dużym prawdopodobienstwem są to znaczące punkty zwrotne wynikające z charakterystyki dla danego interwału.

http://geometriarynku.wordpress.com/2011/04/10/szkolenie-2/

Po sesji 8.04.2011 – odpowiedź

Kwiecień 10, 2011

Swingowo, tak jak na rysunku. Jeśli to 1:1 utrzyma, to korekta swingu
od 2751, jeśli o/b to od 2698. Tak póki co.

Pytanie zasadnicze o prawdopodobieństwo i co grać.
Sytuacja wyglądała lepiej na poprzednim 1:1 połączonym z 1:1 DD (2903).
Obecnie mamy na górze dywergencje, nieprzyjemną świecę dzienną. Obrót,
który może być dystrybucją, opór na wykresie tygodniowym (WiG 20 ,
struktura rynku go nie potwierdza).
Mamy jednorodny spadek na 1:1 (piątek ) w sytuacji oporowej na ES. Po
sesji piątkowej spadli na 1:1 ( 17,5), co zmieenia nieco układ -
jesteśmy na wsparciu.

( Ja mimo wszystko patrzę na pozycje ES, mimo
okresom braku korelacji.)
To 1:1 (2892) -jest na ret 23,6.
Wnioski dla mnie
przeciw trendowi zamknąć pozycje (BB i setup Erica).

Długich nie gram tu, zobaczę co
zrobi USA i dalej otwarcie w poniedziałek.

 Generalnie kupno interesuje mnie na
korekcie wyższego rzędu.
Co zagram ( być może) :
przeciw trendowi ( mam taką manię łapania szczytów i dołków, a
przecież powinno grać się z trendem!!!)
setup korekcyjny , obecnego spadku jeśli będzie o/b po otwarciu w poniedziałek. Zależy od pozycji ES.
- układ na korektę wyższego rzędu po ewentualnym kolejnym biciu
szczytu, zależy od stylu i ES
- układy krótkoterminowe z wyraźnym krótkim stopem.
Mam nadzieję, że za bardzo nie zagmatwałem.
Sumując 1:1 trzyma (gdy HH i HL to jest mocniejsze, ale nie neguje
istotności wyższego rzędu), ale mozaika układu w połączeniu z innymi
informacjami pozwala wybierać istotność i czy grać. Taka różnica
względem maszyny.

Przepraszam, za te bazgroły. Mam nadzieję, że oddają krótkoterminową niepewność.

Patrząc na ES, warianty również są możliwe różne. Póki co trend zachowany.

Spojrzenie na timing na  MID  i RUT daje jednak trochę do myślenia.

KAMAHL

Marzec 29, 2011

WSTĘP do szkolenia

Marzec 28, 2011

Rynki ciągle ewoluują i stają się coraz trudniejsze. Powszechnie stosowane fale Elliota, stają się niewystarczające, a profesjonalni traderzy szukają nowych algorytmów sterujących handlem elektronicznym.

Rynki są zmienne i często niepowtarzalne. Łamią konwencje, które działały do tej pory. Naszym zadaniem jest dostosowanie się do panujących schematów na rynkach.

Dwa przykłady:

 obrazujące moją tezę : schematy działające w przeszłości są coraz częściej łamane.

- do  2009 roku obowiązywał max 8 kolejnych sesji wzrostowych (bez choćby 1 dnia korekty na ES (historycznie)

Strategia sell 8 dnia przynosiła bardzo dobre efekty w grze intra  . W roku 2010 właśnie tu nastąpiła eskalacja wzrostu.

 

Skończyło się 16 kolejnymi nieujemnymi dniami.

Przyznam, że nie weryfikowałem tej strategii (zasłyszana wśród studentów BBG), ale w okresie mojej obecności na rynku nie przypominam sobie takiej sekwencji. 2009 rok przyniósł łamanie tego schematu dwa razy : z 9 i 10 sesjami z brakiem czerwonej świecy.

Drugi przykład wskaźnikowy –  z analiz McHugh,a.

W całej historii SPX stochastic (badany przez  – McHugh’a) w obszarze wykupienia przebywał ponad 2 miesiące ponoć raz ( o ile dobrze pamiętam to jakoś w latach trzydziestych ( 1936 czy 1937).

W styczniu i lutym 2011, kiedy wiele metod timingowych pokazywało możliwość mocnej korekty, a wskaźnik ten bił rekordy czasu przebywania w obszarze wykupienia (w swych raportach McHugh argumentował między innymi tym nadchodzące każdego dnia spadki).

 W PA mieliśmy overbalance korekt od grudnia. Sentyment na rynku wyraźnie sprzyjał rozpoczęciu spadków.

 

 

 Przesłanką utrzymującą wzrosty w tym okresie był wolumen otwartych opcji na największe akcje w USA. Ilość otwartych pozycji przekraczała od 3 do 10 razy średnie historyczne. Szczyt nastąpił w dniu wygasania opcji lutowych. Cały wzrost można było uznać za niezdrowy (niepotwierdzony wolumenem).

Przykład ten pokazuje złożoność rynków i pokazuje co raz większe trudności w analizie rynków przez wykres macierzysty. Rozbudowana liczba instrumentów (ETF-y) opartych często o ten sam instrument powoduje trudności w analizie tego waloru.

Kiedyś Eric, jeden z byłych Floor Traders  mówił, że do potwierdzenia sytuacji na SPX patrzy dodatkowo na około 5 ETF opartych na tym indeksie. Mam tu na myśli pattern i wolumen.

 Wróćmy do szkolenia.

Dlaczego tą drogą ?

Moim zdaniem rynek jest zdominowany przez handel elektroniczny wykonywany przez komputery.

Algorytmy w oparciu o które one pracują  musza być oparte o dwie zmienne : cenę i czas.

Czas – wiadomo czas akcji na rynku. Potwierdzeniem tej aktywności jest jedyny moim zdaniem znacznik obecności smart Money – wolumen.

Cena – moim zdaniem najłatwiej regulować ten parametr można według parametrów geometrycznych.

Wraz z dostępnością komputerów również trudność stosowanych algorytmów do prowadzenia rynków ulega zmianie.

 Szeroka dostępność programów analitycznych powoduje łatwość w śledzeniu prostych algorytmów. Miejmy świadomość, że wymaga to częstszych zmian i rekonfigurowania systemów przez prowadzących rynki.

Kiedyś, kiedy swoje wyliczenia Bryce Gilmore prowadził na papierze milimetrowym działały te nawet najprostsze. Większość uczestników rynku (w swej masie) i tak nie była w stanie ich śledzić.

Na programy typu wavetrader mogły sobie pozwolić jedynie instytucje.

Wraz z rozwojem informatyki i jej dostępnością takie układy jak rytm rynku są coraz rzadziej zauważane na rynkach rozwiniętych.

Prognozę z identyfikacją rytmu dla USD/PLN można znaleźć tu:

http://ifutures.pl/fusy-tydzie-t1585.html

Szczyt był 18 lutego 2009 roku na 3,9143, czyli 1,5 grosza od założonej prognozy wynikającej z rytmu rynku. Przy kursie 3,60 wydawało się to abstrakcją.

Zaznaczony rytm 70,7 według którego szedł WIG20 w 2009 roku można zobaczyć na wykresie w moich analizach tygodniowych na Astroelliot.pl  :

http://www.astroelliott.pl/img.php?source=311&f=images/content/3_2009-12-06w20d2.png

Każdego dnia można zaobserwować    działanie różnych rytmów intradayowych. Są dni kiedy działa np. zniesienie 61,8, a innym razem 70,7.

Przykładów nie będę podawał bo można je mnożyć bez liku.

Chciałbym przestrzec  przed jednym – to co działało historycznie nie musi działać w przyszłości w podobny sposób. Rynek permanentnie się zmienia.

Na początku swej przygody z BBG zapamiętałem jedną jego uwagę, której nie rozumiałem przez wiele lat.

Chce o niej powiedzieć na początku, gdyż uważam, że jest ona istotą podejścia do tego co będziemy tu robili.

Rynek stwarza nam okazje, my musimy nauczyć się z nich korzystać.

Musimy wiedzieć kiedy rynek jest techniczny i reaguje na nasze układy, bo wtedy możemy z tego korzystać.

 Najważniejsze jest odróżnić czy rynek jest techniczny czy jest w panice (zarówno kupna jak i sprzedaży). To jest to, czego nie rozumiałem przez wiele lat. Próba stosowania technicznych układów w rynku panicznym jest bardzo ryzykowne i mija się z celem.

Będąc przy BBG, wspomnę jeszcze jedną jego cechę czucia rynku.

Często po pierwszej godzinie handlu na rynku padało stwierdzenie : nie mamy tu nic do roboty, lepiej iść spać ( u niego w Australii czas sesji w USA to środek nocy), albo do pubu.

Prawie zawsze miał rację.

Wracamy

Kolejnym  argumentem  za komplikacją parametrów technicznych jest w mojej opinii również ostatnia, jeszcze świeża bessa 2007-8.

Powoduje to wyrzucenie z rynku graczy gorzej przygotowanych.

Departamenty ryzyka wielu banków zamykają swoje trading roomy.

Brak na rynku łatwych pieniędzy.

Potrzeba czasu i wciągnięcia w rynek nowych chciwych dawców, którzy nie będą przygotowani w trudnych momentach do oddania swoich pieniędzy w świetle prawa manipulatorom tych rynków.

Czasami przypomina mi to grę w trzy karty.

Najpierw zachęcić spokojnymi wygranymi i kiedy jest to już takie prosto i wystarczy dołożyć, aby zarobić jeszcze więcej …. Przychodzi boom i często wyczyszczenie kont.

Spójrzcie na krach grubego palca z przed roku (6.05.2010), czy  na rynek niemiecki z nieodległej historii.

5 miesięcy szczęśliwych wzrostów zabrane w jeden tydzień.

Spójrzcie na wolumen – kulminacja sprzedaży. Kiedy ma miejsce ? Gdy w mediach wszyscy mówią o zagrożeniu nuklearnym w Japonii i konsekwencjach dla świata.

Czy wtedy kupują potencjalni Kowalscy, a sprzedają smart Money. Kto kupuje, skoro jest taki wolumen, a na świecie tak żle  ( Libia).

Chyba oczywiste jest, że Kowalscy kupowali nieco wcześniej, gdy w mediach pisało się w superlatywach o gospodarce Niemiec na tle Europy.

To taka dygresja o tym, o czym będzie w części o VSA.

Mówiąc o wspomnianych parametrach : cena i czas,

wrócę do prac BBG.

Przez jakiś czas wraz z rozwojem rynku elektronicznego podążał za komplikowaniem metod analizy ceny i czasu.

Wyliczenia w stopniach solarnych (degach), zmian procentowych, wibracji .. i tak dalej prowadziły do coraz większej komplikacji i trudności w ogarnięciu tego, co się dzieje.

(Obecnie myślę, że najbardziej w tym kierunku zmierzają prace Jeffa Greenblatta.

https://www.lucaswaveinternational.com/ )

Kolejny etap w pracach BBG to powrót do uproszczenia podejścia i sformułowania przejrzystych zasad traidingu.

 To często zawęża spojrzenie na rynki, ale staje się dostępniejsze dla większej części odbiorców.

Jego domeną stało się ONE DAY AT A TIME – i to będzie nasz główny, acz nie jedyny temat.

Parametr jakim jest cena omówimy w kontekście układów geometrycznych, które często działają na wszystkich interwałach.

Rynek jest prowadzony przez instytucjonalnych graczy i korporacje w których są przestrzegane procedury i rutynowe podejście. Aby czuć się bezpiecznie muszą na rynku być zachowane reguły.

Czasem, zajmiemy się w układach dziennych, bardziej zmierzających do prognozowania niż idących w kierunku realistycznego intra-dayowego traidingu. Popatrzmy jak czas działa w traidingu na przykładzie FLUX.

 http://geometriarynku.wordpress.com/2011/03/21/szkolenie/

2. FLUX

WSTĘP

Lipiec 19, 2010

WSTĘP

 Aby zwiększyć czytelność moich analiz i wyjaśnić podejście do wniosków wynikających z identyfikacji potencjalnych punktów zwrotnych opartych na analizie ceny i czasu, zdecydowałem się na te kilka słów wstępu.

Treść analiz publikowanych na niniejszym blogu jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jego autora i nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Autor bloga nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na ich podstawie.

Na wykresach prezentowanych na blogu i w potencjalnych filmach video pokazuję układy geometryczne wynikające z geometrii ceny i czasu.

W mojej opinii warto identyfikować te punkty, jako potencjalne miejsca zwrotu.

 Historia pokazuje, że często zwroty rynkowe odbywają się w punktach opartych o ten typ analizy. Nie należy zapominać o tym, iż rynki permanentnie się zmieniają i metody, które działały historycznie, nie muszą się sprawdzać w przyszłości.

Rynki ewoluują i powszechnie znane metody analityczne są wykorzystywane do manipulacji tymi grupami wyznawców powszechnej analizy. Kiedyś znajomość fal Elliota, czy zniesień Fibonacciego (podstawowych, potem w analizie pojawia się ich coraz więcej – choćby często zaobserwowane 0.941 przez mnie po powszechnie już znanym 0, 886 – pierwiastek z 0, 886) nie była tak powszechna.

 Łączenie większej ilości typów analizy zwiększa nasze szanse, a pójście za analizą wolumenu pokazuje nam prawdę o intencjach sterujących rynkami.

 Manipulacja informacją i ceną jest dość powszechna (opinia własna).

Jak często widzimy duży wolumen poprzedzający istotne informacje, lub wyjątkowo duży wolumen dystrybucyjny po dobrych newsach?

Smart Money dystrybuują akcje po dobrych wynikach na wzrostach, a kurs w następnych dniach nie chce rosnąć. Pilna obserwacja nadmiernie dużych i małych wolumenów w kontekście pojawiających się informacji pomaga w identyfikacji zamierzeń smart money.

Czy zidentyfikowane punkty zadziałają – tego nie wiem.

Często zadziałają choćby na korektę niższego rzędu lub na średnioterminowe odwrócenie. Tego nie prognozuję.

Po identyfikacji takiego punktu, pozostaje posługiwanie się PA i podążanie za trendem na niższych interwałach.

Szczególnie mocne są układy, w których współdziałają techniki wynikające z innych typów analizy ( tzn., kiedy ten punkt poparty jest wnioskami wynikającymi z analizy opartej na wskaźnikach, Falach Elliota, rozpoznawania patternów, astrologii, czy innych.

 Moment i miejsce zgrania tych wniosków często prowadzi do silnych ruchów rynkowych.

Pojawiające się informacje rynkowe, szczególnie te nieznane wcześniej dużym graczom mogą zmieniać układ rynkowy.

Konsekwencją tego jest rozbicie potencjalnych punktów zwrotnych, co samo w sobie jest dla nas również cenną informacją.

Na koniec tych wstępnych rozważań jeszcze jedna uwaga.

Rynki są determinowane przez dwa odczucia psychologiczne:

- strach poniesienia straty

- chciwość.

Duzi gracze doskonale sobie zdają z tego sprawę i ich celem manipulacji jest doprowadzenie nas do takiego stanu.

 Jak często widzimy wybicie kluczowego dołka, który łamie różne teorie, a pod nim wielki wolumen?

Kto wtedy kupuje, kiedy tam właśnie były nasze stopy pod tym pivotem? 

Wyłamanie na wielkim wolumenie, duża czarna świeca…, a następna o dziwo do góry, break back i rynek nagle jest dużo wyżej, zgodnie z oczekiwaniami z naszej analizy.

Cdn.


Follow

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.

Join 69 other followers